PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMMO с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMMO с VOOG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

XMMO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или VOOG.

Корреляция

Корреляция между XMMO и VOOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMMO:

0.30

VOOG:

0.79

Коэф-т Сортино

XMMO:

0.67

VOOG:

1.23

Коэф-т Омега

XMMO:

1.09

VOOG:

1.17

Коэф-т Кальмара

XMMO:

0.36

VOOG:

0.90

Коэф-т Мартина

XMMO:

1.06

VOOG:

3.02

Индекс Язвы

XMMO:

8.42%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

XMMO:

24.65%

VOOG:

25.11%

Макс. просадка

XMMO:

-55.37%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

XMMO:

-9.14%

VOOG:

-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMMO имеют среднегодовую доходность 15.00%, а акции VOOG немного отстают с 14.54%.

XMMO

С начала года

0.14%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-6.14%

1 год

7.33%

5 лет

19.33%

10 лет

15.00%

VOOG

С начала года

-0.60%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

0.04%

1 год

19.60%

5 лет

17.69%

10 лет

14.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XMMO и VOOG

XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMMO и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMMO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и VOOG

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOOG в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.56%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XMMO и VOOG

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и VOOG

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 6.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...