Сравнение XMMO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
XMMO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или VOOG.
Основные характеристики
| XMMO | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.24% | 12.71% |
| Дох-ть за 1 год | 54.81% | 31.84% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 7.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 15.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 14.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 13.92% |
| Макс. просадка | -55.37% | -32.73% |
| Current Drawdown | -0.60% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между XMMO и VOOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и VOOG
С начала года, XMMO показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 15.22% против 14.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и VOOG
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и VOOG
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOOG в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.44% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.87% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и VOOG
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и VOOG
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.