Сравнение XMMO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
XMMO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 18.41% против 15.86% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и VOOG
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
XMMO vs. VOOG — Ранг доходности на риск
XMMO
VOOG
Сравнение XMMO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.62 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.76 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.81 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и VOOG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и VOOG
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и VOOG
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -32.73% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -13.71% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -32.73% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -32.73% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -9.07% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -5.01% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.54% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и VOOG
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.28% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 12.68% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 22.28% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.16% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 20.65% | +1.46% |