Сравнение XMMO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
XMMO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или TQQQ.
Основные характеристики
| XMMO | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.24% | 15.92% |
| Дох-ть за 1 год | 54.81% | 108.95% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 5.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 31.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 37.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 48.56% |
| Макс. просадка | -55.37% | -81.66% |
| Current Drawdown | -0.60% | -32.17% |
Корреляция
Корреляция между XMMO и TQQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и TQQQ
С начала года, XMMO показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции XMMO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 15.22% против 37.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и TQQQ
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и TQQQ
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TQQQ в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.44% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.20% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и TQQQ
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и TQQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 5.06%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.