Сравнение XMMO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
XMMO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции XMMO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.41% против 35.31% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и TQQQ
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
XMMO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
XMMO
TQQQ
Сравнение XMMO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.41 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 4.28 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и TQQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и TQQQ
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и TQQQ
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -81.66% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -36.97% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -81.66% | +53.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -81.66% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -28.08% | +25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -18.66% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 12.13% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и TQQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.04%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 19.74% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 38.50% | -24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 67.35% | -45.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 66.53% | -45.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 65.83% | -43.72% |