Хотите диверсифицировать портфель помимо XLV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем XLV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для XLV
1149 ETF имеют низкую корреляцию с XLV (менее 0.3), из них 101 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.30, против -0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.19 | -0.06 | 54 | Oil & Gas | XLV vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.28 | -0.16 | -0.05 | 72 | Oil & Gas | XLV vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.26 | -0.15 | -0.02 | 51 | Commodities | XLV vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.26 | -0.16 | -0.04 | 51 | Commodities | XLV vs COMT | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.25 | -0.14 | -0.01 | 60 | Commodities | XLV vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с XLV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — YPF Sociedad Anónima (YPF) (Energy), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF Sociedad Anónima | -0.22 | -0.02 | 0.08 | 68 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.18 | 0.01 | 0.04 | 79 | Energy | |
| Broadcom Inc. | -0.17 | 0.05 | 0.22 | 70 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.16 | 0.03 | 0.11 | 76 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.12 | 0.06 | 0.21 | 63 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XLV
Добавьте XLV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XLV