PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с PPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XLV tracks the Health Care Select Sector Index while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.48%/yr vs 7.78%/yr for PPH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности XLV и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.78% соответственно.

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%

Correlation

The correlation between XLV and PPH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2000 г.

0.79

The correlation between XLV and PPH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLV и PPH

Секторы
XLV
PPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
PPH
100.0%

Сырьевые материалы

XLV

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

PPH

-

Энергетика

XLV

-

PPH

-

Финансовые услуги

XLV

-

PPH

-

Промышленность

XLV

-

PPH
0.1%

Недвижимость

XLV

-

PPH

-

Технологии

XLV

-

PPH

-

Коммунальные услуги

XLV

-

PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXHPPH с VOO

Доходность на риск

XLV vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.22

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.92

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.00

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

4.65

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPH равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XLV и PPH

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-51.45%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.76%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-18.06%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-20.26%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-29.70%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-17.31%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.62%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и PPH

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.04%, в то время как у VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.81%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.12%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

17.57%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

15.14%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.99%

-0.42%

Сравнение комиссий XLV и PPH

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и PPH

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PPH в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and PPH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (5.81%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs PPH's -51.45%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.48% vs 7.78% for PPH. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.48% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.65% for XLV.

XLV tracks Health Care Select Sector Index, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.36% for PPH.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор