PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLV с PPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с PPH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).

XLV и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или PPH.

Корреляция

Корреляция между XLV и PPH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLV и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

-0.40

PPH:

-0.21

Коэф-т Сортино

XLV:

-0.39

PPH:

-0.08

Коэф-т Омега

XLV:

0.95

PPH:

0.99

Коэф-т Кальмара

XLV:

-0.37

PPH:

-0.12

Коэф-т Мартина

XLV:

-0.84

PPH:

-0.28

Индекс Язвы

XLV:

6.46%

PPH:

7.76%

Дневная вол-ть

XLV:

14.96%

PPH:

15.68%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

PPH:

-46.49%

Текущая просадка

XLV:

-14.59%

PPH:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 7.92% против 3.66% соответственно.

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-6.11%

5 лет

7.28%

10 лет

7.92%

PPH

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-3.19%

5 лет

8.78%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLV и PPH

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и PPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PPH равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и PPH

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PPH в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.01%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%

Просадки

Сравнение просадок XLV и PPH

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и PPH

Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 6.78%, в то время как у VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...