PortfoliosLab logo
Сравнение XLV с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLV и IYH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLV и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
565.34%
514.64%
XLV
IYH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

0.01

IYH:

-0.05

Коэф-т Сортино

XLV:

0.11

IYH:

0.03

Коэф-т Омега

XLV:

1.01

IYH:

1.00

Коэф-т Кальмара

XLV:

0.01

IYH:

-0.05

Коэф-т Мартина

XLV:

0.02

IYH:

-0.12

Индекс Язвы

XLV:

5.96%

IYH:

6.24%

Дневная вол-ть

XLV:

14.30%

IYH:

14.54%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

XLV:

-11.56%

IYH:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции IYH по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.82% соответственно.


XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

IYH

С начала года

-1.39%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-1.87%

5 лет

7.35%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLV и IYH

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.


График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLV: 0.01
IYH: -0.05
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLV: 0.11
IYH: 0.03
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLV: 1.01
IYH: 1.00
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLV: 0.01
IYH: -0.05
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLV: 0.02
IYH: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.05
XLV
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IYH

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IYH в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IYH

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-12.83%
XLV
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IYH

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 9.12% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
9.33%
XLV
IYH