Сравнение XLV с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
XLV и IYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или IYH.
Доходность
Сравнение доходности XLV и IYH
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLV показывает доходность 5.18%, а IYH немного ниже – 5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции IYH немного отстают с 9.11%.
XLV
5.18%
-7.46%
-2.31%
12.12%
9.67%
9.30%
IYH
5.12%
-7.76%
-2.16%
12.57%
9.04%
9.11%
Основные характеристики
| XLV | IYH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | 4.83 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 10.94% |
| Макс. просадка | -39.18% | -43.13% |
| Текущая просадка | -9.46% | -9.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLV и IYH
XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между XLV и IYH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLV c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и IYH
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IYH в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.18% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и IYH
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.18%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и IYH
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 3.43% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.