PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLSR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLSR и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XLSR с SCHD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

XLSR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLSR:

0.24

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

XLSR:

0.40

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

XLSR:

1.06

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

XLSR:

0.19

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

XLSR:

0.65

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

XLSR:

5.85%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

XLSR:

21.45%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

XLSR:

-32.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

XLSR:

-8.12%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%.

XLSR

С начала года

-3.34%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-5.10%

1 год

4.24%

3 года

9.91%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-10.65%

1 год

3.27%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий XLSR и SCHD

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLSR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLSR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и SCHD

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SCHD в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.69%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и SCHD

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и SCHD

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.47% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...