Сравнение XLSR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
XLSR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между XLSR и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SCHD
Основные характеристики
XLSR:
1.50
SCHD:
1.12
XLSR:
2.03
SCHD:
1.66
XLSR:
1.28
SCHD:
1.20
XLSR:
2.00
SCHD:
1.59
XLSR:
8.42
SCHD:
5.29
XLSR:
2.44%
SCHD:
2.39%
XLSR:
13.71%
SCHD:
11.23%
XLSR:
-32.94%
SCHD:
-33.37%
XLSR:
-1.21%
SCHD:
-5.70%
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.76%.
XLSR
20.74%
0.36%
8.19%
20.34%
12.48%
N/A
SCHD
12.76%
-5.44%
9.08%
12.54%
11.19%
11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SCHD
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLSR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SCHD
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.65% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SCHD
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SCHD
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.