Сравнение XLSR с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
XLSR и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SPLG.
Корреляция
Корреляция между XLSR и SPLG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SPLG
Основные характеристики
XLSR:
0.16
SPLG:
0.54
XLSR:
0.38
SPLG:
0.87
XLSR:
1.05
SPLG:
1.13
XLSR:
0.17
SPLG:
0.55
XLSR:
0.66
SPLG:
2.26
XLSR:
5.28%
SPLG:
4.55%
XLSR:
21.18%
SPLG:
19.28%
XLSR:
-32.94%
SPLG:
-54.52%
XLSR:
-11.95%
SPLG:
-9.92%
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -5.79%.
XLSR
-7.37%
-2.27%
-5.20%
3.24%
12.44%
N/A
SPLG
-5.79%
-0.96%
-4.32%
9.73%
15.84%
12.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SPLG
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLSR и SPLG
XLSR
SPLG
Сравнение XLSR c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SPLG
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPLG в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.72% | 0.66% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.38% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SPLG
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SPLG
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.