Сравнение XLSR с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
XLSR и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SCHK.
Корреляция
Корреляция между XLSR и SCHK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SCHK
Основные характеристики
XLSR:
0.26
SCHK:
0.66
XLSR:
0.45
SCHK:
0.96
XLSR:
1.06
SCHK:
1.13
XLSR:
0.35
SCHK:
0.89
XLSR:
1.11
SCHK:
2.95
XLSR:
3.61%
SCHK:
3.17%
XLSR:
15.33%
SCHK:
14.17%
XLSR:
-32.94%
SCHK:
-34.80%
XLSR:
-8.48%
SCHK:
-7.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLSR показывает доходность -3.72%, а SCHK немного выше – -3.57%.
XLSR
-3.72%
-3.22%
0.23%
4.79%
16.36%
N/A
SCHK
-3.57%
-3.06%
-0.04%
10.25%
20.28%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SCHK
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLSR и SCHK
XLSR
SCHK
Сравнение XLSR c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SCHK
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SCHK в 1.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.69% | 0.66% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.88% | 1.79% | 2.04% | 2.29% | 2.03% | 2.43% | 2.85% | 2.33% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SCHK
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SCHK
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.