Сравнение XLSR с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
XLSR и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SCHK.
Основные характеристики
| XLSR | SCHK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.72% | 18.52% |
| Дох-ть за 1 год | 19.45% | 28.04% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.67% | 14.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 12.88% |
| Макс. просадка | -32.94% | -34.80% |
| Текущая просадка | -2.50% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между XLSR и SCHK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SCHK
С начала года, XLSR показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 18.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SCHK
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLSR c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SCHK
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCHK в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.36% | 1.04% | 1.80% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.82% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SCHK
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SCHK
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.