PortfoliosLab logo
Сравнение XLSR с SCHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLSR и SCHK составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XLSR и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.30%
113.63%
XLSR
SCHK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLSR:

0.20

SCHK:

0.55

Коэф-т Сортино

XLSR:

0.43

SCHK:

0.90

Коэф-т Омега

XLSR:

1.06

SCHK:

1.13

Коэф-т Кальмара

XLSR:

0.21

SCHK:

0.57

Коэф-т Мартина

XLSR:

0.81

SCHK:

2.33

Индекс Язвы

XLSR:

5.22%

SCHK:

4.67%

Дневная вол-ть

XLSR:

21.17%

SCHK:

19.65%

Макс. просадка

XLSR:

-32.94%

SCHK:

-34.80%

Текущая просадка

XLSR:

-12.47%

SCHK:

-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью -6.65%.


XLSR

С начала года

-7.91%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-5.91%

1 год

2.82%

5 лет

12.51%

10 лет

N/A

SCHK

С начала года

-6.65%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.56%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLSR и SCHK

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.


График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHK: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLSR и SCHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SCHK
Ранг риск-скорректированной доходности SCHK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLSR c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLSR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLSR: 0.20
SCHK: 0.55
Коэффициент Сортино XLSR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLSR: 0.43
SCHK: 0.90
Коэффициент Омега XLSR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLSR: 1.06
SCHK: 1.13
Коэффициент Кальмара XLSR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLSR: 0.21
SCHK: 0.57
Коэффициент Мартина XLSR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLSR: 0.81
SCHK: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.55
XLSR
SCHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и SCHK

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SCHK в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.30%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.82%0.31%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и SCHK

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-10.81%
XLSR
SCHK

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и SCHK

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.36%
XLSR
SCHK