Сравнение XLSR с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
XLSR и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SCHK.
Корреляция
Корреляция между XLSR и SCHK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SCHK
Основные характеристики
XLSR:
1.24
SCHK:
1.96
XLSR:
1.71
SCHK:
2.61
XLSR:
1.23
SCHK:
1.36
XLSR:
1.71
SCHK:
3.02
XLSR:
6.83
SCHK:
12.10
XLSR:
2.57%
SCHK:
2.12%
XLSR:
14.04%
SCHK:
13.02%
XLSR:
-32.94%
SCHK:
-34.80%
XLSR:
-0.94%
SCHK:
-1.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLSR показывает доходность 2.96%, а SCHK немного выше – 2.97%.
XLSR
2.96%
2.96%
14.28%
18.18%
12.47%
N/A
SCHK
2.97%
2.97%
14.67%
26.12%
15.88%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SCHK
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLSR и SCHK
XLSR
SCHK
Сравнение XLSR c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SCHK
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SCHK в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.64% | 0.66% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.45% | 1.49% | 2.04% | 2.43% | 1.81% | 2.65% | 3.25% | 2.17% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SCHK
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SCHK
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.