PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLSR с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLSR и PPA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XLSR с PPA

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

XLSR и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или PPA.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLSR:

0.24

PPA:

1.21

Коэф-т Сортино

XLSR:

0.40

PPA:

1.63

Коэф-т Омега

XLSR:

1.06

PPA:

1.23

Коэф-т Кальмара

XLSR:

0.19

PPA:

1.53

Коэф-т Мартина

XLSR:

0.65

PPA:

5.40

Индекс Язвы

XLSR:

5.85%

PPA:

4.31%

Дневная вол-ть

XLSR:

21.45%

PPA:

20.90%

Макс. просадка

XLSR:

-32.94%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

XLSR:

-8.12%

PPA:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 13.01%.

XLSR

С начала года

-3.34%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-5.10%

1 год

4.24%

3 года

9.91%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

PPA

С начала года

13.01%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

8.31%

1 год

23.65%

3 года

23.79%

5 лет

20.31%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Сравнение комиссий XLSR и PPA

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLSR и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLSR c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и PPA

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности PPA в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.69%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.49%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и PPA

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и PPA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и PPA

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...