PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLK с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 24.26%/yr vs 16.64%/yr for XLG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. XLK charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности XLK и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 24.26% против 16.64% соответственно.

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам XLK и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between XLK and XLG is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2005 г.

0.90

The correlation between XLK and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и XLG

Секторы
XLK
XLG

Технологии

99.1%
49.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
13.0%

Энергетика

0.2%
2.5%

Промышленность

0.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

XLK
99.1%
XLG
49.8%

Коммуникационные услуги

XLK
0.9%
XLG
13.0%

Энергетика

XLK
0.2%
XLG
2.5%

Промышленность

XLK
0.1%
XLG
1.9%

Сырьевые материалы

XLK

-

XLG
0.6%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

XLG
9.3%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

XLG
5.1%

Финансовые услуги

XLK

-

XLG
10.3%

Здравоохранение

XLK

-

XLG
6.8%

Недвижимость

XLK

-

XLG

-

Коммунальные услуги

XLK

-

XLG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYGXLG с SCHD

Доходность на риск

XLK vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLK c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.27

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.81

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.51

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

4.68

+2.73

XLK vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и XLG

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-52.39%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.41%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-20.70%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-28.02%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-30.46%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.38%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-7.62%

-27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.99%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и XLG

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

5.53%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

11.77%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

14.76%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

18.92%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

18.94%

+6.02%

Сравнение комиссий XLK и XLG

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и XLG

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and XLG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to XLG (5.53%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 16.64% for XLG. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.43% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while XLG is S&P 500. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.20% for XLG.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор