Сравнение XLK с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
XLK и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или XLG.
Доходность
Сравнение доходности XLK и XLG
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 20.32% против 14.89% соответственно.
XLK
22.00%
2.26%
8.94%
27.37%
23.15%
20.32%
XLG
31.02%
2.46%
13.28%
34.86%
18.35%
14.89%
Основные характеристики
| XLK | XLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 12.76 |
| Индекс Язвы | 4.92% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 21.68% | 14.74% |
| Макс. просадка | -82.05% | -52.39% |
| Текущая просадка | -1.61% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и XLG
XLK берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLK и XLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и XLG
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XLG в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и XLG
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и XLG
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.