Сравнение XLK с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XLK и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности XLK и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.28%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 20.28% против 14.98% соответственно.
XLK
20.81%
0.18%
8.15%
25.67%
22.91%
20.28%
SPYG
33.28%
2.17%
14.69%
38.23%
17.66%
14.98%
Основные характеристики
| XLK | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 4.92% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 21.73% | 17.06% |
| Макс. просадка | -82.05% | -67.79% |
| Текущая просадка | -2.57% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и SPYG
XLK берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLK и SPYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и SPYG
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и SPYG
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и SPYG
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.