Сравнение XLK с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XLK и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или SPYG.
Корреляция
Корреляция между XLK и SPYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLK и SPYG
Основные характеристики
XLK:
1.13
SPYG:
2.25
XLK:
1.58
SPYG:
2.89
XLK:
1.21
SPYG:
1.41
XLK:
1.48
SPYG:
3.08
XLK:
5.07
SPYG:
12.14
XLK:
4.94%
SPYG:
3.24%
XLK:
22.08%
SPYG:
17.49%
XLK:
-82.05%
SPYG:
-67.79%
XLK:
-2.27%
SPYG:
-2.45%
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 20.32% против 15.23% соответственно.
XLK
23.23%
1.06%
3.67%
23.50%
22.06%
20.32%
SPYG
37.65%
3.29%
11.66%
37.77%
17.47%
15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и SPYG
XLK берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и SPYG
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SPYG в 0.40%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.48% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.40% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и SPYG
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и SPYG
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.