PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLK с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLK и SPYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XLK с SPYG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XLK и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLK:

0.38

SPYG:

0.85

Коэф-т Сортино

XLK:

0.64

SPYG:

1.22

Коэф-т Омега

XLK:

1.09

SPYG:

1.17

Коэф-т Кальмара

XLK:

0.36

SPYG:

0.89

Коэф-т Мартина

XLK:

1.12

SPYG:

2.97

Индекс Язвы

XLK:

8.22%

SPYG:

6.63%

Дневная вол-ть

XLK:

30.48%

SPYG:

25.19%

Макс. просадка

XLK:

-82.05%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

XLK:

-3.64%

SPYG:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 19.88% против 15.09% соответственно.

XLK

С начала года

0.36%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-0.94%

1 год

11.62%

3 года

19.50%

5 лет

19.51%

10 лет

19.88%

SPYG

С начала года

2.98%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

3.01%

1 год

21.29%

3 года

17.90%

5 лет

16.41%

10 лет

15.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector SPDR Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий XLK и SPYG

XLK берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLK и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SPYG

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SPYG в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок XLK и SPYG

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SPYG

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...