PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XLK и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 21.00% против 15.90% соответственно.

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Сравнение комиссий XLK и SPYG

XLK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XLK vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.62

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.75

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

6.81

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между XLK и SPYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SPYG

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что сопоставимо с доходностью SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XLK и SPYG

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-67.63%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.76%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-32.67%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-32.67%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-9.06%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-24.48%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.55%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SPYG

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

7.32%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

12.90%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

22.42%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

21.13%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

20.57%

+3.76%