PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLK с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLK и SPYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XLK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
577.55%
379.83%
XLK
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLK:

1.13

SPYG:

2.25

Коэф-т Сортино

XLK:

1.58

SPYG:

2.89

Коэф-т Омега

XLK:

1.21

SPYG:

1.41

Коэф-т Кальмара

XLK:

1.48

SPYG:

3.08

Коэф-т Мартина

XLK:

5.07

SPYG:

12.14

Индекс Язвы

XLK:

4.94%

SPYG:

3.24%

Дневная вол-ть

XLK:

22.08%

SPYG:

17.49%

Макс. просадка

XLK:

-82.05%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

XLK:

-2.27%

SPYG:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 20.32% против 15.23% соответственно.


XLK

С начала года

23.23%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

3.67%

1 год

23.50%

5 лет

22.06%

10 лет

20.32%

SPYG

С начала года

37.65%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

11.66%

1 год

37.77%

5 лет

17.47%

10 лет

15.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLK и SPYG

XLK берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.132.25
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.582.89
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.41
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.483.08
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0712.14
XLK
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
2.25
XLK
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SPYG

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SPYG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.48%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.40%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок XLK и SPYG

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.27%
-2.45%
XLK
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SPYG

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.40%
4.80%
XLK
SPYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab