Хотите диверсифицировать портфель помимо XLB? У ETF ниже самая низкая корреляция с XLB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от XLB.
Лучшие диверсификаторы для XLB
294 ETF имеют низкую корреляцию с XLB (менее 0.3), из них 27 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.25, почти не изменилась с -0.22 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.25 | -0.22 | — | 52 | Cryptocurrency | XLB vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.24 | -0.04 | 0.14 | 57 | Oil & Gas | XLB vs DBE | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.21 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | XLB vs MSTZ | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.21 | -0.13 | -0.10 | 73 | Leveraged Currency | XLB vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | -0.04 | 0.12 | 84 | Oil & Gas | XLB vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от XLB, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с XLB и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | 0.03 | 0.21 | 0.34 | 69 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 80 | Consumer Defensive | |
| Devon Energy Corporation | 0.05 | 0.27 | 0.40 | 76 | Energy | |
| AppLovin Corporation | 0.05 | 0.18 | 0.30 | 56 | Communication Services | |
| Energy Transfer LP | 0.05 | 0.26 | 0.39 | 83 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XLB
Добавьте XLB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XLB