Хотите диверсифицировать портфель помимо XLB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем XLB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для XLB
290 ETF имеют низкую корреляцию с XLB (менее 0.3), из них 31 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | -0.06 | 0.12 | 54 | Oil & Gas | XLB vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.22 | -0.05 | 0.11 | 72 | Oil & Gas | XLB vs UGA | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.18 | — | — | 58 | Derivative Income | XLB vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.16 | -0.13 | -0.10 | 56 | Leveraged Currency | XLB vs YCS | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.15 | 0.04 | 0.19 | 51 | Commodities | XLB vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с XLB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.00 | 0.19 | 0.33 | 68 | Energy | |
| BP p.l.c. | 0.01 | 0.21 | 0.34 | 71 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | 0.02 | 0.26 | 0.39 | 71 | Energy | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.03 | 0.17 | 0.27 | 91 | Technology | |
| Occidental Petroleum Corporation | 0.03 | 0.24 | 0.35 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XLB
Добавьте XLB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XLB