PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XHE и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHE и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-10.92%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.10% соответственно.

XHE

1 день
0.46%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-3.79%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
6.52%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYH
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Сравнение комиссий XHE и XLP

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XHE vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.17

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.34

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.26

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

0.62

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.49

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между XHE и XLP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и XLP

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XHE и XLP

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

XHEXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-35.90%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.69%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-16.30%

-33.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-24.51%

-25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-8.99%

-31.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-7.06%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

4.06%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и XLP

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHEXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.86%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

9.36%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

13.83%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

13.14%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

14.69%

+8.12%