Сравнение XES с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP).
XES и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или AMLP.
Основные характеристики
| XES | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.03% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 1.41% | 24.11% |
| Дох-ть за 3 года | 12.27% | 19.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.51% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.21% | 1.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.27 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.14 | 9.30 |
| Индекс Язвы | 10.09% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 29.68% | 13.59% |
| Макс. просадка | -95.65% | -77.19% |
| Текущая просадка | -80.71% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между XES и AMLP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XES и AMLP
С начала года, XES показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -12.21% против 1.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и AMLP
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и AMLP
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AMLP в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.13% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% | 0.63% |
AMLP Alerian MLP ETF | 5.73% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и AMLP
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и AMLP
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.