Сравнение XES с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP).
XES и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 42.33% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -2.35% против 8.63% соответственно.
XES
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- -2.35%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и AMLP
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
XES vs. AMLP — Ранг доходности на риск
XES
AMLP
Сравнение XES c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.62 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.89 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.68 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 1.72 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.62 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XES и AMLP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и AMLP
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.19% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок XES и AMLP
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -77.19% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -14.27% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -20.92% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -72.62% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.51% | -2.17% | -70.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -17.57% | -36.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 5.60% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и AMLP
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 2.92% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 7.86% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 16.08% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 20.18% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.20% | 27.84% | +17.36% |