PortfoliosLab logo
Сравнение XES с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XES и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XES и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.05%
104.71%
XES
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XES:

-0.86

AMLP:

0.76

Коэф-т Сортино

XES:

-1.09

AMLP:

1.09

Коэф-т Омега

XES:

0.85

AMLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

XES:

-0.39

AMLP:

0.97

Коэф-т Мартина

XES:

-1.83

AMLP:

3.87

Индекс Язвы

XES:

18.49%

AMLP:

3.58%

Дневная вол-ть

XES:

39.52%

AMLP:

18.26%

Макс. просадка

XES:

-95.65%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

XES:

-86.31%

AMLP:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -13.40% против 3.12% соответственно.


XES

С начала года

-24.92%

1 месяц

-18.93%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-34.71%

5 лет

19.15%

10 лет

-13.40%

AMLP

С начала года

5.03%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

9.99%

1 год

13.11%

5 лет

27.14%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XES и AMLP

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии XES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XES: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XES и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XES c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XES, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XES: -0.86
AMLP: 0.76
Коэффициент Сортино XES, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XES: -1.09
AMLP: 1.09
Коэффициент Омега XES, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XES: 0.85
AMLP: 1.15
Коэффициент Кальмара XES, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XES: -0.39
AMLP: 0.97
Коэффициент Мартина XES, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XES: -1.83
AMLP: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.76
XES
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и AMLP

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AMLP в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
1.99%1.32%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.60%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.66%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок XES и AMLP

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.23%
-5.57%
XES
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности XES и AMLP

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 26.72% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.72%
11.70%
XES
AMLP