PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XES с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с AMLP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP).

XES и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или AMLP.

Корреляция

Корреляция между XES и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XES и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XES:

-0.81

AMLP:

0.82

Коэф-т Сортино

XES:

-1.00

AMLP:

1.09

Коэф-т Омега

XES:

0.86

AMLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

XES:

-0.37

AMLP:

0.97

Коэф-т Мартина

XES:

-1.55

AMLP:

3.45

Индекс Язвы

XES:

20.78%

AMLP:

4.02%

Дневная вол-ть

XES:

40.06%

AMLP:

18.59%

Макс. просадка

XES:

-95.65%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

XES:

-85.44%

AMLP:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность -20.16%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -12.90% против 3.19% соответственно.

XES

С начала года

-20.16%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-22.32%

1 год

-32.70%

5 лет

16.98%

10 лет

-12.90%

AMLP

С начала года

6.05%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

6.74%

1 год

13.94%

5 лет

24.37%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XES и AMLP

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

AMLP
Alerian MLP ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XES и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XES c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и AMLP

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности AMLP в 7.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.87%1.32%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.60%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.81%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок XES и AMLP

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XES и AMLP

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...