PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XES с XPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с XPRO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO).

XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или XPRO.

Корреляция

Корреляция между XES и XPRO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XES и XPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XES:

-0.74

XPRO:

-1.03

Коэф-т Сортино

XES:

-0.88

XPRO:

-1.65

Коэф-т Омега

XES:

0.88

XPRO:

0.80

Коэф-т Кальмара

XES:

-0.34

XPRO:

-0.78

Коэф-т Мартина

XES:

-1.46

XPRO:

-1.38

Индекс Язвы

XES:

20.31%

XPRO:

40.66%

Дневная вол-ть

XES:

40.15%

XPRO:

55.21%

Макс. просадка

XES:

-95.65%

XPRO:

-72.17%

Текущая просадка

XES:

-85.19%

XPRO:

-65.12%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность -18.79%, что значительно выше, чем у XPRO с доходностью -30.55%.

XES

С начала года

-18.79%

1 месяц

12.74%

6 месяцев

-25.14%

1 год

-29.69%

5 лет

20.61%

10 лет

-12.98%

XPRO

С начала года

-30.55%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

-38.71%

1 год

-56.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XES и XPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XPRO
Ранг риск-скорректированной доходности XPRO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPRO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XES c XPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPRO равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и XPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и XPRO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как XPRO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.84%1.32%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.60%
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и XPRO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XPRO в -72.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XES и XPRO

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 11.14%, в то время как у Expro Group Holdings N.V. (XPRO) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...