PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с XPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с XPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO).

XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XES и XPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и XPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%-15.53%
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		21.72%7.06%-21.67%-12.19%26.34%-31.11%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у XPRO с доходностью 21.72%.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

XPRO

1 день
-6.66%
1 месяц
-6.88%
С начала года
21.72%
6 месяцев
32.44%
1 год
63.48%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Expro Group Holdings N.V.

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с XPRO:
XPRO с XLE

Доходность на риск

XES vs. XPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XPRO
Ранг доходности на риск XPRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c XPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESXPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.97

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.81

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.05

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.34

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. XPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XPRO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и XPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESXPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.97

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.10

+0.01

Корреляция

Корреляция между XES и XPRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и XPRO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как XPRO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и XPRO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XPRO в -72.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

XESXPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-72.17%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-30.97%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-34.55%

-38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-31.47%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

10.02%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и XPRO

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.93%, в то время как у Expro Group Holdings N.V. (XPRO) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESXPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

14.90%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

34.94%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

65.89%

-25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

56.60%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

56.60%

-11.41%