PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с XPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с XPRO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while XPRO (Expro Group Holdings N.V.) is a stock. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XES и XPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XES

1 день
0.73%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
22.89%
С начала года
37.79%
1 год
77.57%
3 года*
9.07%
5 лет*
17.34%
10 лет*
-3.69%

XPRO

1 день
-1.49%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и XPRO

2026 (YTD)
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		-0.73%
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		6.53%

Correlation

The correlation between XES and XPRO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Expro Group Holdings N.V.

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с XPRO:
XPRO с XLEXPRO с BORRXPRO с ARXPRO с BMAXPRO с ASCXPRO с 1171.HKXPRO с 1088.HK

Доходность на риск

XES vs. XPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XPRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c XPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESXPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

—

—

XES vs. XPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и XPRO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XPRO в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESXPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-1.49%

-94.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-1.49%

-71.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.46%

-0.37%

-54.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XES и XPRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESXPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.61%

47.99%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

47.99%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.84%

47.99%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и XPRO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как XPRO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.16%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XES and XPRO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и XPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор