PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XES с XPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с XPRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO).

XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или XPRO.

Корреляция

Корреляция между XES и XPRO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XES и XPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
-60.73%
XES
XPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XES:

-0.89

XPRO:

-1.06

Коэф-т Сортино

XES:

-1.15

XPRO:

-1.75

Коэф-т Омега

XES:

0.84

XPRO:

0.78

Коэф-т Кальмара

XES:

-0.40

XPRO:

-0.80

Коэф-т Мартина

XES:

-1.88

XPRO:

-1.51

Индекс Язвы

XES:

18.66%

XPRO:

38.23%

Дневная вол-ть

XES:

39.52%

XPRO:

54.46%

Макс. просадка

XES:

-95.65%

XPRO:

-72.17%

Текущая просадка

XES:

-86.27%

XPRO:

-67.06%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность -24.71%, что значительно выше, чем у XPRO с доходностью -34.40%.

XES

С начала года

-24.71%

1 месяц

-18.62%

6 месяцев

-24.43%

1 год

-35.20%

5 лет

19.53%

10 лет

-13.68%

XPRO

С начала года

-34.40%

1 месяц

-22.39%

6 месяцев

-38.82%

1 год

-59.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XES и XPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
XPRO
Ранг риск-скорректированной доходности XPRO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPRO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XES c XPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Expro Group Holdings N.V. (XPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XES, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XES: -0.89
XPRO: -1.06
Коэффициент Сортино XES, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XES: -1.15
XPRO: -1.75
Коэффициент Омега XES, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XES: 0.84
XPRO: 0.78
Коэффициент Кальмара XES, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XES: -0.76
XPRO: -0.80
Коэффициент Мартина XES, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XES: -1.88
XPRO: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPRO равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и XPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-1.06
XES
XPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и XPRO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как XPRO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.98%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.59%
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и XPRO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XPRO в -72.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.49%
-67.06%
XES
XPRO

Волатильность

Сравнение волатильности XES и XPRO

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 26.72%, в то время как у Expro Group Holdings N.V. (XPRO) волатильность равна 31.98%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.72%
31.98%
XES
XPRO