Сравнение XES с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
XES и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или IEO.
Основные характеристики
| XES | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 2.82% | 7.11% |
| Дох-ть за 3 года | 13.00% | 16.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.81% | 16.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.07% | 4.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 0.48 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 0.53 |
| Индекс Язвы | 10.05% | 9.99% |
| Дневная вол-ть | 29.65% | 20.80% |
| Макс. просадка | -95.65% | -79.17% |
| Текущая просадка | -80.44% | -13.16% |
Корреляция
Корреляция между XES и IEO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и IEO
С начала года, XES показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -12.07% против 4.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и IEO
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и IEO
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IEO в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.12% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% | 0.63% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.91% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок XES и IEO
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и IEO
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.