PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с IEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

XES и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -2.56% против 11.67% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Сравнение комиссий XES и IEO

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

XES vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.39

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.40

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.35

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.98

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.17

-0.25

Корреляция

Корреляция между XES и IEO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и IEO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IEO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок XES и IEO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и IEO.

Загрузка...

Показатели просадок

XESIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-79.17%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-21.95%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-31.46%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-75.00%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-6.43%

-66.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-26.42%

-27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

7.07%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и IEO

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.35%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

17.66%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

30.67%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

30.64%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

34.94%

+10.25%