PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с IEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -2.47%/yr vs 10.42%/yr for IEO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XES charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности XES и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 34.59%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -2.47% против 10.42% соответственно.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Correlation

The correlation between XES and IEO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between XES and IEO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XES и IEO

Секторы
XES
IEO

Энергетика

97.5%
99.3%

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XES
97.5%
IEO
99.3%

Промышленность

XES
2.5%
IEO

-

Сырьевые материалы

XES

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

XES

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

IEO

-

Финансовые услуги

XES

-

IEO

-

Здравоохранение

XES

-

IEO

-

Недвижимость

XES

-

IEO

-

Технологии

XES

-

IEO

-

Коммунальные услуги

XES

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

XES vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.61

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.12

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

2.82

+7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

7.63

+19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.61

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.17

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XES и IEO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-79.17%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-14.30%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-31.46%

-14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-31.46%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-75.00%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-7.30%

-63.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-26.27%

-28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.28%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и IEO

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 8.22%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.32%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

19.86%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

25.15%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

30.54%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

35.00%

+10.04%

Сравнение комиссий XES и IEO

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и IEO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and IEO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to XES (8.22%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs IEO's -79.17%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.42% vs -2.47% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.42% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.12% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.42% for IEO.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор