PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDTE с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с JEPQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

XDTE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между XDTE и JEPQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDTE:

0.54

JEPQ:

0.40

Коэф-т Сортино

XDTE:

0.89

JEPQ:

0.78

Коэф-т Омега

XDTE:

1.14

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

XDTE:

0.55

JEPQ:

0.46

Коэф-т Мартина

XDTE:

1.90

JEPQ:

1.64

Индекс Язвы

XDTE:

5.52%

JEPQ:

5.68%

Дневная вол-ть

XDTE:

16.66%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

XDTE:

-7.63%

JEPQ:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -3.33%.

XDTE

С начала года

-3.64%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

-5.28%

1 год

8.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.33%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-1.94%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDTE и JEPQ

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и JEPQ

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 30.33%, что больше доходности JEPQ в 11.32%

TTM202420232022
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.33%20.35%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.32%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и JEPQ

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и JEPQ

Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...