PortfoliosLab logo
Сравнение XDTE с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDTE и JEPQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XDTE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
7.01%
XDTE
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDTE:

0.40

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

XDTE:

0.61

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

XDTE:

1.09

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

XDTE:

0.35

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

XDTE:

1.36

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

XDTE:

4.85%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

XDTE:

16.47%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

XDTE:

-13.93%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


XDTE

С начала года

-10.21%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-9.16%

1 год

7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и JEPQ

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XDTE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDTE: 0.40
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино XDTE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDTE: 0.61
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега XDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDTE: 1.09
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара XDTE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDTE: 0.35
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина XDTE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDTE: 1.36
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.40
0.44
XDTE
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и JEPQ

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.70%, что больше доходности JEPQ в 11.29%


Просадки

Сравнение просадок XDTE и JEPQ

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-10.99%
XDTE
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и JEPQ

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 11.03%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
14.72%
XDTE
JEPQ