PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

XDTE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и JEPQ

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий XDTE и JEPQ

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XDTE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.66

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.82

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

8.93

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Корреляция

Корреляция между XDTE и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и JEPQ

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и JEPQ

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-20.07%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.58%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.89%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.55%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.36%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и JEPQ

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.08%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.52%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

18.54%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.91%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

16.91%

-2.84%