PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDTE с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDTE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.34%
5.96%
XDTE
FEPI

Доходность по периодам


XDTE

С начала года

N/A

1 месяц

1.28%

6 месяцев

13.67%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FEPI

С начала года

15.75%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

6.17%

1 год

22.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XDTEFEPI
Дневная вол-ть12.01%15.81%
Макс. просадка-6.90%-14.17%
Текущая просадка-1.53%-2.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и FEPI

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.


XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XDTE и FEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDTE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
XDTE
FEPI

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и FEPI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что меньше доходности FEPI в 26.32%


TTM2023
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
15.45%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.32%4.21%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и FEPI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-2.43%
XDTE
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и FEPI

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.66%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
4.79%
XDTE
FEPI