PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDTE с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с FEPI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

XDTE и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или FEPI.

Корреляция

Корреляция между XDTE и FEPI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XDTE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
-0.78%
XDTE
FEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDTE:

0.40

FEPI:

0.11

Коэф-т Сортино

XDTE:

0.61

FEPI:

0.31

Коэф-т Омега

XDTE:

1.09

FEPI:

1.04

Коэф-т Кальмара

XDTE:

0.35

FEPI:

0.11

Коэф-т Мартина

XDTE:

1.36

FEPI:

0.37

Индекс Язвы

XDTE:

4.85%

FEPI:

7.16%

Дневная вол-ть

XDTE:

16.47%

FEPI:

23.53%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

FEPI:

-23.56%

Текущая просадка

XDTE:

-13.93%

FEPI:

-12.78%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -9.40%.

XDTE

С начала года

-10.21%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-9.16%

1 год

7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEPI

С начала года

-9.40%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-8.14%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDTE и FEPI

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и FEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XDTE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDTE: 0.40
FEPI: 0.11
Коэффициент Сортино XDTE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDTE: 0.61
FEPI: 0.31
Коэффициент Омега XDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDTE: 1.09
FEPI: 1.04
Коэффициент Кальмара XDTE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDTE: 0.35
FEPI: 0.11
Коэффициент Мартина XDTE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDTE: 1.36
FEPI: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.40
0.11
XDTE
FEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и FEPI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.70%, что больше доходности FEPI в 30.55%

TTM20242023
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.70%20.35%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		30.55%27.17%4.21%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и FEPI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-12.78%
XDTE
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и FEPI

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 11.03%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
15.27%
XDTE
FEPI