Сравнение XDTE с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
XDTE и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 12.60% | 16.39% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.53% | 18.33% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.53%.
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и FEPI
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
XDTE vs. FEPI — Ранг доходности на риск
XDTE
FEPI
Сравнение XDTE c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.60 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.88 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.92 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.83 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и FEPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и FEPI
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности FEPI в 28.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.09% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и FEPI
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -23.56% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -12.91% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -7.77% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.65% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.10% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и FEPI
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.72%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.32% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 14.37% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 21.95% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 19.38% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 19.38% | -5.31% |