PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

XDTE и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и FEPI

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий XDTE и FEPI

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XDTE vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.91

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

6.04

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.08

Корреляция

Корреляция между XDTE и FEPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и FEPI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и FEPI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-23.56%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.91%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-8.14%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.64%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.07%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и FEPI

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.58%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

14.37%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

21.95%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

19.40%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

19.40%

-5.33%