PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 32.79% for FEPI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и FEPI

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%9.52%

Correlation

The correlation between XDTE and FEPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between XDTE and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и FEPI

Секторы
XDTE
FEPI

Технологии

35.6%
62.1%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
24.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDTE
35.6%
FEPI
62.1%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
FEPI
13.0%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
FEPI

-

Промышленность

XDTE
8.3%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
FEPI

-

Энергетика

XDTE
3.5%
FEPI

-

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
FEPI

-

Недвижимость

XDTE
1.9%
FEPI

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

XDTE vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.99

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.65

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.55

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

8.56

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.99

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.16

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XDTE и FEPI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-23.56%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-12.91%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.43%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.50%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.84%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и FEPI

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.31%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.54%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

16.52%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

19.00%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

19.00%

-5.16%

Сравнение комиссий XDTE и FEPI

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и FEPI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что больше доходности FEPI в 23.91%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and FEPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs 25.78% for XDTE. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 23.91% for FEPI.

They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.65% for FEPI.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор