Сравнение XCEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
XCEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или SCHE.
Основные характеристики
| XCEM | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.90% | 15.44% |
| Дох-ть за 1 год | 16.34% | 22.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.36% | 0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 4.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 8.42 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 14.27% | 14.76% |
| Макс. просадка | -40.92% | -36.16% |
| Текущая просадка | -5.13% | -9.16% |
Корреляция
Корреляция между XCEM и SCHE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и SCHE
С начала года, XCEM показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 15.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и SCHE
XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и SCHE
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SCHE в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.15% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.00% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и SCHE
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и SCHE
Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 2.89%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.