PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCEM с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

XCEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.71% соответственно.

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий XCEM и SCHE

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

XCEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.25

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.78

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.92

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

7.21

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.25

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между XCEM и SCHE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и SCHE

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и SCHE

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-36.20%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.14%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-33.77%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-36.20%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-8.15%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-12.71%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.23%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и SCHE

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

7.69%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

12.64%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

18.23%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.51%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.42%

+0.11%