PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCEM с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCEM с GQGPX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или GQGPX.

Корреляция

Корреляция между XCEM и GQGPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCEM:

0.26

GQGPX:

-0.25

Коэф-т Сортино

XCEM:

0.57

GQGPX:

-0.14

Коэф-т Омега

XCEM:

1.07

GQGPX:

0.98

Коэф-т Кальмара

XCEM:

0.30

GQGPX:

-0.17

Коэф-т Мартина

XCEM:

0.82

GQGPX:

-0.35

Индекс Язвы

XCEM:

6.83%

GQGPX:

9.37%

Дневная вол-ть

XCEM:

18.23%

GQGPX:

17.30%

Макс. просадка

XCEM:

-40.92%

GQGPX:

-34.66%

Текущая просадка

XCEM:

-2.90%

GQGPX:

-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.13%.

XCEM

С начала года

7.94%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

5.87%

1 год

4.69%

5 лет

12.04%

10 лет

N/A

GQGPX

С начала года

2.13%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

0.06%

1 год

-4.21%

5 лет

9.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCEM и GQGPX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCEM и GQGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCEM c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и GQGPX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GQGPX в 1.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.56%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.46%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и GQGPX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и GQGPX

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...