PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCEM с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с GQGPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) are both funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while GQGPX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, XCEM returned 10.49%/yr vs 3.68%/yr for GQGPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 1.22%/yr for GQGPX.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 5.54%.

XCEM

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.42%
6 месяцев
19.47%
С начала года
26.23%
1 год
45.17%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.97%

GQGPX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
3.32%
С начала года
5.54%
1 год
10.57%
3 года*
10.76%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		26.23%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		5.54%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Correlation

The correlation between XCEM and GQGPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.72

The correlation between XCEM and GQGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с PEMYXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEXGQGPX с HAWXGQGPX с DEMGXGQGPX с MSMLX

Доходность на риск

XCEM vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMGQGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.95

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.41

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.19

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

3.45

+7.23

XCEM vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и GQGPX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и GQGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-33.68%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.12%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.83%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-28.16%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-4.89%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-11.46%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.14%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и GQGPX

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

2.64%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

9.78%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

11.42%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.70%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

15.87%

+4.09%

Сравнение комиссий XCEM и GQGPX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и GQGPX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности GQGPX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.81%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.58%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and GQGPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (10.92%) compared to GQGPX (2.64%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs GQGPX's -33.68%.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и GQGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор