Сравнение XCEM с GQGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).
XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XCEM и GQGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и GQGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 33.23% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 2.09% | 9.67% | 6.00% | 28.47% | -21.01% | -2.52% | 33.74% | 20.92% | -14.91% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
GQGPX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и GQGPX
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.
Доходность на риск
XCEM vs. GQGPX — Ранг доходности на риск
XCEM
GQGPX
Сравнение XCEM c GQGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | GQGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.99 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.41 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.34 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 4.62 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.99 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и GQGPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и GQGPX
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности GQGPX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.88% | 1.91% | 1.50% | 2.54% | 5.52% | 3.78% | 0.15% | 1.06% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и GQGPX
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и GQGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -33.68% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -9.12% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -30.02% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -7.43% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -11.70% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.65% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и GQGPX
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.92% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 9.00% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 12.53% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.73% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 15.99% | +3.54% |