PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCEM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
30.19%
XCEM
BITO

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 107.22%.


XCEM

С начала года

2.71%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-1.40%

1 год

9.84%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITO

С начала года

107.22%

1 месяц

34.54%

6 месяцев

30.19%

1 год

127.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCEMBITO
Коэф-т Шарпа0.712.33
Коэф-т Сортино1.042.88
Коэф-т Омега1.131.34
Коэф-т Кальмара0.852.72
Коэф-т Мартина3.289.94
Индекс Язвы3.08%13.50%
Дневная вол-ть14.20%57.57%
Макс. просадка-40.92%-77.86%
Текущая просадка-7.99%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и BITO

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XCEM и BITO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.692.33
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.022.88
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.34
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.852.72
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.159.94
XCEM
BITO

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
2.33
XCEM
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и BITO

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BITO в 48.87%


TTM202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.19%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
48.87%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и BITO

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.99%
0
XCEM
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и BITO

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
18.34%
XCEM
BITO