PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCEMBITO
Дох-ть с нач. г.5.90%70.59%
Дох-ть за 1 год16.34%95.38%
Дох-ть за 3 года1.36%2.46%
Коэф-т Шарпа1.101.77
Коэф-т Сортино1.572.38
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара1.041.96
Коэф-т Мартина5.647.41
Индекс Язвы2.79%13.51%
Дневная вол-ть14.27%56.72%
Макс. просадка-40.92%-77.86%
Текущая просадка-5.13%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XCEM и BITO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и BITO

С начала года, XCEM показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 70.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
18.80%
XCEM
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и BITO

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.41

Сравнение коэффициента Шарпа XCEM и BITO

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.77
XCEM
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и BITO

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BITO в 59.37%


TTM202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.15%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
59.37%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и BITO

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.13%
-2.53%
XCEM
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и BITO

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 2.89%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
15.28%
XCEM
BITO