PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. XCEM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, XCEM returned 26.14%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%-2.19%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between XCEM and BITO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.38

The correlation between XCEM and BITO shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и BITO

Секторы
XCEM
BITO

Финансовые услуги

7.7%
68.5%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
BITO
68.5%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
BITO

-

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
BITO

-

Технологии

XCEM
1.1%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
BITO

-

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
BITO

-

Промышленность

XCEM
0.4%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
BITO

-

Энергетика

XCEM
0.2%
BITO

-

Здравоохранение

XCEM
0.1%
BITO

-

Недвижимость

XCEM
0.0%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

XCEM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.97

+4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
-1.39

+5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.84

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.83

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

-1.44

+20.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

-0.97

+4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.10

+0.73

Просадки

Сравнение просадок XCEM и BITO

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-77.86%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-50.64%

+36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-50.64%

+31.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-50.64%

+48.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-36.75%

+28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

29.27%

-25.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и BITO

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.31% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.03%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

33.71%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

43.61%

-22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

55.10%

-37.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

55.10%

-35.38%

Сравнение комиссий XCEM и BITO

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и BITO

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and BITO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 26.14% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.37% for XCEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.95% for BITO.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор