Сравнение XCEM с BITO
XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. XCEM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, XCEM returned 20.79%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
XCEM
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -8.42%
- 6 месяцев
- 19.47%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.97%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCEM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 26.23% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | -1.48% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between XCEM and BITO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between XCEM and BITO shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCEM vs. BITO — Ранг доходности на риск
XCEM
BITO
Сравнение XCEM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCEM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.89 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | -1.42 | +12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCEM и BITO
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCEM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -77.86% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -54.47% | +40.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -54.47% | +35.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -50.18% | +38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -37.06% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 33.91% | -29.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и BITO
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.92% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCEM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 10.49% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 34.48% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 44.10% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 54.80% | -35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 54.80% | -34.84% |
Сравнение комиссий XCEM и BITO
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и BITO
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.58% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
XCEM and BITO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCEM has higher volatility (10.92%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 20.79% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.58% for XCEM.
XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.95% for BITO.
XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCEM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор