Сравнение XCEM с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
XCEM и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XCEM и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | -2.19% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и BITO
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
XCEM vs. BITO — Ранг доходности на риск
XCEM
BITO
Сравнение XCEM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | -0.52 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | -0.50 | +3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.42 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -0.89 | +13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.52 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.08 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и BITO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и BITO
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и BITO
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -77.86% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -50.05% | +35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -46.75% | +36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -36.57% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 23.73% | -20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и BITO
Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 10.37%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 12.84% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 36.71% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 45.32% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 55.77% | -38.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 55.77% | -36.24% |