PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBI с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с FBT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).

XBI и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или FBT.

Корреляция

Корреляция между XBI и FBT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XBI и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.35

FBT:

0.35

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.36

FBT:

0.66

Коэф-т Омега

XBI:

0.96

FBT:

1.09

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.18

FBT:

0.43

Коэф-т Мартина

XBI:

-0.90

FBT:

1.48

Индекс Язвы

XBI:

11.93%

FBT:

5.82%

Дневная вол-ть

XBI:

27.79%

FBT:

22.39%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

FBT:

-40.51%

Текущая просадка

XBI:

-54.25%

FBT:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 0.69% против 3.13% соответственно.

XBI

С начала года

-11.78%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-23.25%

1 год

-9.73%

5 лет

-4.44%

10 лет

0.69%

FBT

С начала года

-4.15%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-9.80%

1 год

7.67%

5 лет

0.51%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XBI и FBT

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и FBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и FBT

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FBT в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.74%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок XBI и FBT

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и FBT

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...