PortfoliosLab logo
Сравнение XBI с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBI и FBT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XBI и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
478.01%
726.89%
XBI
FBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.19

FBT:

0.50

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.08

FBT:

0.81

Коэф-т Омега

XBI:

0.99

FBT:

1.11

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.09

FBT:

0.49

Коэф-т Мартина

XBI:

-0.47

FBT:

2.06

Индекс Язвы

XBI:

10.92%

FBT:

5.19%

Дневная вол-ть

XBI:

27.00%

FBT:

21.33%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

FBT:

-40.51%

Текущая просадка

XBI:

-53.79%

FBT:

-12.51%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 1.20% против 3.55% соответственно.


XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

FBT

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-4.31%

1 год

12.56%

5 лет

0.86%

10 лет

3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBI и FBT

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.


График комиссии FBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBT: 0.57%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и FBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XBI: -0.19
FBT: 0.50
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XBI: -0.08
FBT: 0.81
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBI: 0.99
FBT: 1.11
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBI: -0.09
FBT: 0.49
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XBI: -0.47
FBT: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.50
XBI
FBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и FBT

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FBT в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
0.74%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок XBI и FBT

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.79%
-12.51%
XBI
FBT

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и FBT

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
13.64%
XBI
FBT