Сравнение XAR с GD

С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 18.34% против 12.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GD равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XAR и GD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GD в 1.71%

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GD.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.