Сравнение XAR с GD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или GD.
Доходность
Сравнение доходности XAR и GD
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.25% соответственно.
XAR
26.12%
5.70%
20.48%
36.00%
9.81%
13.41%
GD
9.98%
-8.52%
-4.66%
15.47%
11.57%
9.25%
Основные характеристики
| XAR | GD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 5.23 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.98 | 6.31 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 17.54% |
| Макс. просадка | -46.37% | -95.88% |
| Текущая просадка | -0.68% | -10.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XAR и GD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и GD
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GD в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
GD General Dynamics Corporation | 1.99% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и GD
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки GD в -95.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и GD
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 7.78%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.