Сравнение XAR с GD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или GD.
Основные характеристики
| XAR | GD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 15.33% |
| Дох-ть за 1 год | 26.60% | 45.71% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 18.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 14.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.86% | 12.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 16.45% | 17.29% |
| Макс. просадка | -46.37% | -76.10% |
| Current Drawdown | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XAR и GD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XAR и GD
С начала года, XAR показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 15.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAR имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции GD немного впереди с 12.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и GD
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GD в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.54% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
GD General Dynamics Corporation | 1.81% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и GD
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки GD в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и GD
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 3.97%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.