PortfoliosLab logo
Сравнение XAR с NRIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XAR и NRIM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XAR и NRIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Northrim BanCorp, Inc. (NRIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
689.09%
535.47%
XAR
NRIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.08

NRIM:

1.89

Коэф-т Сортино

XAR:

1.62

NRIM:

2.58

Коэф-т Омега

XAR:

1.21

NRIM:

1.32

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.34

NRIM:

3.06

Коэф-т Мартина

XAR:

4.99

NRIM:

7.76

Индекс Язвы

XAR:

5.30%

NRIM:

9.63%

Дневная вол-ть

XAR:

24.49%

NRIM:

39.65%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

NRIM:

-74.58%

Текущая просадка

XAR:

-6.01%

NRIM:

-13.39%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у NRIM с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям NRIM по среднегодовой доходности: 12.31% против 16.27% соответственно.


XAR

С начала года

2.46%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

6.97%

1 год

26.98%

5 лет

18.09%

10 лет

12.31%

NRIM

С начала года

0.61%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

22.43%

1 год

68.19%

5 лет

33.43%

10 лет

16.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и NRIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

NRIM
Ранг риск-скорректированной доходности NRIM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRIM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c NRIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Northrim BanCorp, Inc. (NRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAR: 1.08
NRIM: 1.89
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XAR: 1.62
NRIM: 2.58
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XAR: 1.21
NRIM: 1.32
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XAR: 1.34
NRIM: 3.06
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XAR: 4.99
NRIM: 7.76

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NRIM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и NRIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.89
XAR
NRIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и NRIM

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NRIM в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.20%3.16%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%

Просадки

Сравнение просадок XAR и NRIM

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки NRIM в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и NRIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-13.39%
XAR
NRIM

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и NRIM

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
13.20%
XAR
NRIM