Сравнение XAR с NRIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Northrim BanCorp, Inc. (NRIM).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или NRIM.
Основные характеристики
| XAR | NRIM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | -9.57% |
| Дох-ть за 1 год | 24.59% | 50.50% |
| Дох-ть за 3 года | 4.20% | 9.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.34% | 11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 16.45% | 34.08% |
| Макс. просадка | -46.37% | -74.59% |
| Current Drawdown | -0.25% | -13.31% |
Корреляция
Корреляция между XAR и NRIM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XAR и NRIM
С начала года, XAR показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у NRIM с доходностью -9.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAR имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции NRIM немного отстают с 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c NRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Northrim BanCorp, Inc. (NRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и NRIM
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NRIM в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 4.72% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и NRIM
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки NRIM в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и NRIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и NRIM
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 4.11%, в то время как у Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.