PortfoliosLab logo
Сравнение XAR с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XAR и LMT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XAR и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
689.09%
892.68%
XAR
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.08

LMT:

0.29

Коэф-т Сортино

XAR:

1.62

LMT:

0.52

Коэф-т Омега

XAR:

1.21

LMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.34

LMT:

0.21

Коэф-т Мартина

XAR:

4.99

LMT:

0.43

Индекс Язвы

XAR:

5.30%

LMT:

15.17%

Дневная вол-ть

XAR:

24.49%

LMT:

22.96%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

XAR:

-6.01%

LMT:

-21.22%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAR имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции LMT немного впереди с 12.43%.


XAR

С начала года

2.46%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

6.97%

1 год

26.98%

5 лет

18.09%

10 лет

12.31%

LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAR: 1.08
LMT: 0.29
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XAR: 1.62
LMT: 0.52
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XAR: 1.21
LMT: 1.08
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XAR: 1.34
LMT: 0.21
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XAR: 4.99
LMT: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.29
XAR
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и LMT

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности LMT в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок XAR и LMT

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-21.22%
XAR
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и LMT

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
9.05%
XAR
LMT