Сравнение XAR с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или LMT.
Доходность
Сравнение доходности XAR и LMT
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 27.89%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 13.51% против 14.20% соответственно.
XAR
27.89%
7.74%
20.61%
37.91%
10.11%
13.51%
LMT
22.00%
-5.06%
17.45%
23.64%
9.68%
14.20%
Основные характеристики
| XAR | LMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 5.46 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 13.54 | 5.34 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 4.43% |
| Дневная вол-ть | 17.19% | 16.39% |
| Макс. просадка | -46.37% | -70.23% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XAR и LMT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и LMT
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности LMT в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.32% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и LMT
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и LMT
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.