PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAR с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAR с LMT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или LMT.

Корреляция

Корреляция между XAR и LMT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XAR и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.35

LMT:

0.15

Коэф-т Сортино

XAR:

1.92

LMT:

0.31

Коэф-т Омега

XAR:

1.25

LMT:

1.05

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.66

LMT:

0.09

Коэф-т Мартина

XAR:

6.12

LMT:

0.18

Индекс Язвы

XAR:

5.35%

LMT:

16.13%

Дневная вол-ть

XAR:

24.72%

LMT:

23.45%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

XAR:

0.00%

LMT:

-22.76%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.25% соответственно.

XAR

С начала года

14.28%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

15.42%

1 год

33.08%

5 лет

21.13%

10 лет

13.39%

LMT

С начала года

-2.91%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-11.24%

1 год

3.39%

5 лет

8.28%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и LMT

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности LMT в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.60%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.75%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок XAR и LMT

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и LMT

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 5.74%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...