Сравнение XAR с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или LMT.
Основные характеристики
| XAR | LMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 3.61% |
| Дох-ть за 1 год | 24.59% | 6.03% |
| Дох-ть за 3 года | 4.20% | 9.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.34% | 9.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 14.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 16.45% | 16.96% |
| Макс. просадка | -46.37% | -70.23% |
| Current Drawdown | -0.25% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между XAR и LMT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XAR и LMT
С начала года, XAR показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и LMT
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LMT в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.64% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и LMT
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и LMT
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.