PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

WXM.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 10.13% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и ZLB.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.48

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.99

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

2.57

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

8.71

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.48

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.12

-0.24

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и ZLB.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-33.96%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-6.53%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-13.04%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-33.96%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-3.08%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.51%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.93%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и ZLB.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.64%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

7.64%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

10.52%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

9.57%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

12.19%

+4.49%