PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMS с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WMS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		-5.31%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.37% против 18.99% соответственно.

WMS

1 день
-0.09%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-2.44%
1 год
26.35%
3 года*
18.17%
5 лет*
5.36%
10 лет*
21.37%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Drainage Systems, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с RSGWMS с AWKWMS с WCCWMS с WTRGWMS с PHO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WMS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.07

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.66

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.00

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

7.32

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между WMS и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и QQQ

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.53%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WMS и QQQ

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-82.97%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-12.62%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-35.12%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-35.12%

-18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-7.86%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-32.99%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.44%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и QQQ

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

6.61%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

12.82%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.31%

22.70%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.82%

22.38%

+19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.46%

22.25%

+19.21%