PortfoliosLab logo
Сравнение WMS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMS и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WMS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.32%
432.61%
WMS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.79

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

WMS:

-1.01

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.66

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.22

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

WMS:

24.68%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

WMS:

38.23%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

WMS:

-53.58%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

WMS:

-37.55%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции WMS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.74% против 16.64% соответственно.


WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-30.62%

5 лет

25.94%

10 лет

15.74%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMS: -0.79
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино WMS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMS: -1.01
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега WMS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMS: 0.88
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара WMS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMS: -0.66
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина WMS, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMS: -1.22
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.47
WMS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и QQQ

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок WMS и QQQ

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.55%
-12.28%
WMS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и QQQ

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.02% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
16.86%
WMS
QQQ