PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с WEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVXY и WEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.80%
-11.10%
SVXY
WEIX

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у WEIX с доходностью -3.59%.


SVXY

С начала года

-1.55%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

-15.80%

1 год

7.17%

5 лет (среднегодовая)

10.87%

10 лет (среднегодовая)

-3.73%

WEIX

С начала года

-3.59%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-11.10%

1 год

0.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SVXYWEIX
Коэф-т Шарпа0.200.03
Коэф-т Сортино0.470.22
Коэф-т Омега1.091.06
Коэф-т Кальмара0.090.03
Коэф-т Мартина0.590.10
Индекс Язвы12.75%9.09%
Дневная вол-ть38.37%28.96%
Макс. просадка-95.25%-30.55%
Текущая просадка-81.59%-13.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и WEIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SVXY и WEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c WEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.200.03
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.470.22
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.06
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.200.03
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.590.10
SVXY
WEIX

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа WEIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и WEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
0.03
SVXY
WEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и WEIX

Ни SVXY, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и WEIX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки WEIX в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и WEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.16%
-13.30%
SVXY
WEIX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и WEIX

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.05%
5.42%
SVXY
WEIX