PortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEAT и TQQQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WEAT и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.20%
6,875.25%
WEAT
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-0.75

TQQQ:

0.05

Коэф-т Сортино

WEAT:

-1.05

TQQQ:

0.60

Коэф-т Омега

WEAT:

0.89

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.20

TQQQ:

0.06

Коэф-т Мартина

WEAT:

-0.79

TQQQ:

0.19

Индекс Язвы

WEAT:

20.87%

TQQQ:

20.26%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.88%

TQQQ:

74.90%

Макс. просадка

WEAT:

-81.78%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

WEAT:

-81.78%

TQQQ:

-43.76%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -33.91%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -7.54% против 27.38% соответственно.


WEAT

С начала года

-4.15%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-11.32%

1 год

-19.65%

5 лет

-3.30%

10 лет

-7.54%

TQQQ

С начала года

-33.91%

1 месяц

-22.31%

6 месяцев

-28.62%

1 год

-1.62%

5 лет

27.30%

10 лет

27.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEAT и TQQQ

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEAT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEAT: -0.75
TQQQ: 0.05
Коэффициент Сортино WEAT, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEAT: -1.05
TQQQ: 0.60
Коэффициент Омега WEAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEAT: 0.89
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара WEAT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEAT: -0.20
TQQQ: 0.06
Коэффициент Мартина WEAT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEAT: -0.79
TQQQ: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.05
WEAT
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и TQQQ

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEAT
Teucrium Wheat Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.89%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок WEAT и TQQQ

Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.78%
-43.76%
WEAT
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и TQQQ

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 5.29%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.70%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.29%
48.70%
WEAT
TQQQ