PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -7.13%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -7.13% против 44.95% соответственно.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between WEAT and TQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.02

The correlation between WEAT and TQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

WEAT vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.80

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.01

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.60

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.77

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.80

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.74

-1.15

Просадки

Сравнение просадок WEAT и TQQQ

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-81.66%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-36.97%

+19.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-58.04%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-81.66%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-81.66%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-2.29%

-79.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-18.52%

-44.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

11.28%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и TQQQ

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.88%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

13.35%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

36.04%

-17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

47.60%

-24.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

66.50%

-36.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

65.95%

-39.15%

Сравнение комиссий WEAT и TQQQ

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и TQQQ

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and TQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to WEAT (9.88%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -7.13% for WEAT. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор