Сравнение WEAT с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
WEAT и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или TQQQ.
Основные характеристики
| WEAT | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.59% | 63.05% |
| Дох-ть за 1 год | -15.63% | 93.36% |
| Дох-ть за 3 года | -15.13% | 0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.87% | 35.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.84% | 35.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | 8.51 |
| Индекс Язвы | 14.48% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 23.57% | 51.62% |
| Макс. просадка | -81.34% | -81.66% |
| Текущая просадка | -80.83% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между WEAT и TQQQ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и TQQQ
С начала года, WEAT показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 63.05%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -8.84% против 35.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и TQQQ
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEAT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и TQQQ
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и TQQQ
Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.34%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и TQQQ
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 4.93%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.