PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEAT с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.72%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -4.72% против 41.62% соответственно.

WEAT

1 день
0.00%
1 месяц
9.54%
6 месяцев
24.17%
С начала года
24.79%
1 год
11.50%
3 года*
-8.47%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
-4.72%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		24.79%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between WEAT and TQQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.02

The correlation between WEAT and TQQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

WEAT vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEATTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.22

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.73

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.83

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

5.57

-4.03

WEAT vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и TQQQ

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-81.66%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-36.97%

+22.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-58.04%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-81.66%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-81.66%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-18.71%

-61.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.25%

-18.48%

-44.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

12.14%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и TQQQ

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.38%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

22.28%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

46.14%

-26.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

55.54%

-33.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

67.78%

-37.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

66.40%

-39.60%

Сравнение комиссий WEAT и TQQQ

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и TQQQ

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and TQQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -4.72% for WEAT. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор