Сравнение WEAT с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
WEAT и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -6.59% против 35.31% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и TQQQ
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
WEAT vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
WEAT
TQQQ
Сравнение WEAT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.72 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.41 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.41 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.28 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.72 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.54 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.65 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и TQQQ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и TQQQ
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и TQQQ
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -81.66% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -36.97% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -81.66% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -81.66% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -28.08% | -53.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -18.66% | -44.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 12.13% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и TQQQ
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.33%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 19.74% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 38.50% | -23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 67.35% | -47.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 66.53% | -36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 65.83% | -39.09% |