PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WDIV и SPLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности WDIV и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.58%
342.10%
WDIV
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDIV:

0.91

SPLG:

2.26

Коэф-т Сортино

WDIV:

1.29

SPLG:

3.00

Коэф-т Омега

WDIV:

1.16

SPLG:

1.42

Коэф-т Кальмара

WDIV:

1.11

SPLG:

3.32

Коэф-т Мартина

WDIV:

4.27

SPLG:

14.73

Индекс Язвы

WDIV:

2.33%

SPLG:

1.90%

Дневная вол-ть

WDIV:

10.90%

SPLG:

12.40%

Макс. просадка

WDIV:

-42.35%

SPLG:

-54.50%

Текущая просадка

WDIV:

-6.83%

SPLG:

-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.00%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 4.11% против 13.11% соответственно.


WDIV

С начала года

7.04%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

7.37%

1 год

8.33%

5 лет

2.21%

10 лет

4.11%

SPLG

С начала года

26.00%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

9.34%

1 год

26.48%

5 лет

14.82%

10 лет

13.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и SPLG

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.912.26
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.293.00
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.42
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.113.32
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.2714.73
WDIV
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
2.26
WDIV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и SPLG

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPLG в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.50%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.92%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и SPLG

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.83%
-2.50%
WDIV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и SPLG

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 3.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
3.81%
WDIV
SPLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab