Сравнение WDIV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
WDIV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 4.47% против 13.24% соответственно.
WDIV
11.96%
-0.85%
10.44%
20.26%
3.94%
4.47%
SPLG
26.18%
1.78%
13.64%
32.35%
15.70%
13.24%
Основные характеристики
| WDIV | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.19 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.94% | 12.11% |
| Макс. просадка | -42.35% | -54.50% |
| Текущая просадка | -2.55% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и SPLG
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между WDIV и SPLG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDIV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и SPLG
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.46% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и SPLG
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и SPLG
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.54%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.