Сравнение WDIV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
WDIV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или SPLG.
Основные характеристики
| WDIV | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.29% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 20.12% | 23.26% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 14.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.24% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 12.59% |
| Макс. просадка | -42.35% | -54.50% |
| Текущая просадка | -1.06% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между WDIV и SPLG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и SPLG
С начала года, WDIV показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 4.24% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и SPLG
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDIV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и SPLG
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPLG в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и SPLG
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и SPLG
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 3.10%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.