PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с FLQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и FLQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
0
WDIV
FLQH

Доходность по периодам


WDIV

С начала года

11.96%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.44%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.47%

FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WDIVFLQH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и FLQH

И WDIV, и FLQH имеют комиссию равную 0.40%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WDIV и FLQH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c FLQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.921.23
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.661.88
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.59
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.101.60
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1913.46
WDIV
FLQH

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
1.23
WDIV
FLQH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и FLQH

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как FLQH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.46%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и FLQH


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
0
WDIV
FLQH

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и FLQH

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
0
WDIV
FLQH