PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с FLQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WDIVFLQH

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WDIV и FLQH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и FLQH

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
0
WDIV
FLQH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и FLQH

И WDIV, и FLQH имеют комиссию равную 0.40%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c FLQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 12.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.04
FLQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 22.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.12

Сравнение коэффициента Шарпа WDIV и FLQH


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.73
WDIV
FLQH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и FLQH

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как FLQH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.48%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и FLQH


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
0
WDIV
FLQH

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и FLQH

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
0
WDIV
FLQH