PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с FDVV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDIV returned 7.78%/yr vs 13.59%/yr for FDVV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.46%.

WDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.34%
1 год
18.64%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.78%
10 лет*
7.79%

FDVV

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.70%
1 год
21.26%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		7.76%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.46%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between WDIV and FDVV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between WDIV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDIV и FDVV

Секторы
WDIV
FDVV

Финансовые услуги

19.1%
17.0%

Недвижимость

8.2%
9.9%

Коммунальные услуги

7.5%
8.6%

Энергетика

7.4%

-

Промышленность

6.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.7%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
13.6%

Технологии

2.4%
30.5%

Здравоохранение

2.2%
3.0%

Финансовые услуги

WDIV
19.1%
FDVV
17.0%

Недвижимость

WDIV
8.2%
FDVV
9.9%

Коммунальные услуги

WDIV
7.5%
FDVV
8.6%

Энергетика

WDIV
7.4%
FDVV

-

Промышленность

WDIV
6.0%
FDVV
3.0%

Коммуникационные услуги

WDIV
5.1%
FDVV
3.6%

Потребительский защитный сектор

WDIV
4.6%
FDVV
10.7%

Сырьевые материалы

WDIV
4.5%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
FDVV
13.6%

Технологии

WDIV
2.4%
FDVV
30.5%

Здравоохранение

WDIV
2.2%
FDVV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

WDIV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.95

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.30

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

9.49

-1.52

WDIV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и FDVV

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-40.25%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.30%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-15.90%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-20.18%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.25%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.79%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и FDVV

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.05% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.97%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.25%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

10.14%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

14.73%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.97%

-1.74%

Сравнение комиссий WDIV и FDVV

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и FDVV

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.30%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and FDVV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDIV has higher volatility (3.05%) compared to FDVV (2.97%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.59% vs 7.78% for WDIV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.59% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.86% for FDVV.

WDIV is categorized as Global Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор