PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
13.57%
WDIV
FDVV

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 25.92%.


WDIV

С начала года

11.96%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.44%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.47%

FDVV

С начала года

25.92%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

14.30%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

14.67%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WDIVFDVV
Коэф-т Шарпа1.923.37
Коэф-т Сортино2.664.59
Коэф-т Омега1.341.63
Коэф-т Кальмара2.106.81
Коэф-т Мартина10.1928.63
Индекс Язвы2.06%1.20%
Дневная вол-ть10.94%10.20%
Макс. просадка-42.35%-40.25%
Текущая просадка-2.55%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и FDVV

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WDIV и FDVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.923.37
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.664.59
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.63
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.106.81
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1928.63
WDIV
FDVV

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
3.37
WDIV
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и FDVV

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FDVV в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.46%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.71%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и FDVV

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
0
WDIV
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и FDVV

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 2.54% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
2.58%
WDIV
FDVV