PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.29%/yr vs 5.25%/yr for NOBL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between WBIY and NOBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.79

The correlation between WBIY and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIY и NOBL

Секторы
WBIY
NOBL

Финансовые услуги

18.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

16.4%
23.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Технологии

10.1%
3.6%

Промышленность

9.4%
20.3%

Здравоохранение

6.2%
9.7%

Коммунальные услуги

6.1%
6.4%

Энергетика

6.0%
3.4%

Сырьевые материалы

1.9%
10.9%

Недвижимость

1.1%
4.6%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
NOBL
12.4%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
NOBL
23.5%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
NOBL
5.1%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
NOBL

-

Технологии

WBIY
10.1%
NOBL
3.6%

Промышленность

WBIY
9.4%
NOBL
20.3%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
NOBL
9.7%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
NOBL
6.4%

Энергетика

WBIY
6.0%
NOBL
3.4%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
NOBL
10.9%

Недвижимость

WBIY
1.1%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

WBIY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.92

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.42

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.15

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

2.98

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.92

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок WBIY и NOBL

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-35.43%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.11%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-15.36%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-17.92%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.99%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.48%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.51%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и NOBL

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.40%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.05%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

11.37%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.39%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

16.60%

+6.05%

Сравнение комиссий WBIY и NOBL

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и NOBL

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and NOBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, WBIY leads with 9.29% vs 5.25% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIY has performed better with a 9.29% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.10% for NOBL.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: WBI and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.35% for NOBL.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор