PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.33%
14.83%
WAMVX
AVUV

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 18.12%.


WAMVX

С начала года

30.36%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

21.33%

1 год

43.61%

5 лет (среднегодовая)

5.45%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

AVUV

С начала года

18.12%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

14.83%

1 год

33.72%

5 лет (среднегодовая)

17.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WAMVXAVUV
Коэф-т Шарпа2.271.59
Коэф-т Сортино3.152.36
Коэф-т Омега1.381.29
Коэф-т Кальмара0.983.07
Коэф-т Мартина14.328.05
Индекс Язвы3.04%4.19%
Дневная вол-ть19.25%21.20%
Макс. просадка-66.97%-49.42%
Текущая просадка-20.80%-0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и AVUV

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAMVX и AVUV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.271.59
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.152.36
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.29
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.983.07
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 14.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.328.05
WAMVX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
1.59
WAMVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и AVUV

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.49%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и AVUV

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.80%
-0.08%
WAMVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и AVUV

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.34%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.34%
8.61%
WAMVX
AVUV