PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WAMVXAVUV
Дох-ть с нач. г.28.27%16.65%
Дох-ть за 1 год48.62%38.69%
Дох-ть за 3 года-7.84%9.37%
Дох-ть за 5 лет5.38%16.44%
Коэф-т Шарпа2.521.78
Коэф-т Сортино3.512.62
Коэф-т Омега1.431.32
Коэф-т Кальмара1.033.52
Коэф-т Мартина16.339.29
Индекс Язвы3.01%4.16%
Дневная вол-ть19.53%21.75%
Макс. просадка-66.97%-49.42%
Текущая просадка-22.06%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAMVX и AVUV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и AVUV

С начала года, WAMVX показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.07%
11.95%
WAMVX
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и AVUV

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 16.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.33
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.29

Сравнение коэффициента Шарпа WAMVX и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
1.78
WAMVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и AVUV

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.51%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и AVUV

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.06%
-1.32%
WAMVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и AVUV

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.00%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
8.72%
WAMVX
AVUV