PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с AVUV

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и AVUV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-18.91%
WAMVX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

-0.09

AVUV:

-0.62

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.01

AVUV:

-0.75

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.00

AVUV:

0.90

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

-0.05

AVUV:

-0.54

Коэф-т Мартина

WAMVX:

-0.31

AVUV:

-1.84

Индекс Язвы

WAMVX:

6.25%

AVUV:

7.66%

Дневная вол-ть

WAMVX:

20.76%

AVUV:

22.68%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

WAMVX:

-36.89%

AVUV:

-26.11%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -16.51%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -18.89%.

WAMVX

С начала года

-16.51%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-0.85%

5 лет

10.10%

10 лет

1.73%

AVUV

С начала года

-18.89%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-13.04%

5 лет

24.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и AVUV

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WAMVX: -0.09
AVUV: -0.62
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.01
AVUV: -0.75
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
WAMVX: 1.00
AVUV: 0.90
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
WAMVX: -0.05
AVUV: -0.54
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WAMVX: -0.31
AVUV: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.62
WAMVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и AVUV

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

TTM202420232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		2.04%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и AVUV

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.89%
-26.11%
WAMVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и AVUV

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 9.06%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.06%
11.09%
WAMVX
AVUV