PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%10.62%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с IWM
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий WAMVX и AVUV

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

WAMVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.78

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.88

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.40

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между WAMVX и AVUV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и AVUV

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и AVUV

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-49.42%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-15.43%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-28.79%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-3.97%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.14%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и AVUV

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.41%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

13.10%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

23.46%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.95%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

28.59%

-7.38%