Сравнение WAAEX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.14% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VBR
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
WAAEX vs. VBR — Ранг доходности на риск
WAAEX
VBR
Сравнение WAAEX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.93 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.43 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.37 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.62 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.93 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.39 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VBR
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VBR
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -61.98% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -14.18% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -24.19% | -26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -45.28% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -5.75% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.32% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.46% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VBR
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.40% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.29% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 20.64% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 19.85% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.73% | +3.30% |