Сравнение WAAEX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или VBR.
Основные характеристики
| WAAEX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 44.75% | 38.40% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | 6.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 11.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.88% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 17.17% |
| Макс. просадка | -62.47% | -62.01% |
| Текущая просадка | -36.84% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VBR
С начала года, WAAEX показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: -1.88% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VBR
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VBR
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VBR
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VBR
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.84% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.