Сравнение WAAEX с VBR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAAEX показывает доходность 16.25%, а VBR немного выше – 16.80%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: -2.25% против 9.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.