Сравнение WAAEX с VBR
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.41%/yr vs 11.55%/yr for VBR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.55% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 9.41%
VBR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам WAAEX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.56% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 15.13% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between WAAEX and VBR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between WAAEX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. VBR — Ранг доходности на риск
WAAEX
VBR
Сравнение WAAEX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.21 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 11.35 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VBR
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -61.98% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -8.85% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -24.19% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -24.19% | -26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -45.28% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | 0.00% | -31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.25% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 2.50% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VBR
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.90% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 10.69% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 15.29% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 19.73% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 21.71% | +3.37% |
Сравнение комиссий WAAEX и VBR
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VBR
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VBR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.96% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and VBR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (5.07%) compared to VBR (3.90%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VBR's -61.98%.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор