Хотите диверсифицировать портфель помимо VWSTX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VWSTX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VWSTX
17 фондов имеют низкую корреляцию с VWSTX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.02 | 0.17 | 0.24 | 86 | Municipal Bonds | VWSTX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.04 | 0.20 | 0.26 | 88 | Municipal Bonds | VWSTX vs DMREX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Share... | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 99 | Total Bond Market | VWSTX vs VUBFX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VWSTX vs VFIAX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 100 | Municipal Bonds | VWSTX vs DFSMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VWSTX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.26 | -0.06 | -0.05 | 65 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит VWSTX
Добавьте VWSTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWSTX