Сравнение VWO с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
VWO и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или SPEM.
Основные характеристики
| VWO | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.63% | 11.48% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 16.33% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | -0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 4.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 4.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 5.36 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 14.70% |
| Макс. просадка | -67.68% | -64.41% |
| Текущая просадка | -10.94% | -8.90% |
Корреляция
Корреляция между VWO и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и SPEM
С начала года, VWO показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и SPEM
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и SPEM
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPEM в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.56% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и SPEM
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и SPEM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 4.61% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.