Сравнение VWNAX с ES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Eversource Energy (ES).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и ES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
ES Eversource Energy | 4.54% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 12.34% против 5.28% соответственно.
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
ES
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNAX vs. ES — Ранг доходности на риск
VWNAX
ES
Сравнение VWNAX c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 3.09 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и ES составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и ES
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности ES в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
ES Eversource Energy | 4.37% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и ES
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и ES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -73.04% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -15.13% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -41.69% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -41.69% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -13.14% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -19.09% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.61% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и ES
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 4.57%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.22% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 19.73% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 26.45% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 23.77% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 24.24% | -5.84% |