Сравнение VWNAX с ES
VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) is Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while ES (Eversource Energy) is a stock. Over the past 10 years, VWNAX returned 12.75%/yr vs 5.90%/yr for ES. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VWNAX на уровне 6.13% и ES на уровне 6.13%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 12.75% против 5.90% соответственно.
VWNAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 12.75%
ES
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение доходности по годам VWNAX и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 6.13% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
ES Eversource Energy | 6.13% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between VWNAX and ES is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г. | 0.40 |
The correlation between VWNAX and ES shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNAX vs. ES — Ранг доходности на риск
VWNAX
ES
Сравнение VWNAX c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.86 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 2.10 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.54 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и ES
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNAX | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -73.04% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -15.13% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -28.65% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -41.69% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -41.69% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -11.82% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -19.07% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.20% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и ES
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 2.48%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNAX | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 7.21% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 15.56% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 24.34% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 23.89% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 24.32% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и ES
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности ES в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.41% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 10.89% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
VWNAX and ES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.21%) compared to VWNAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs ES's -73.04%.
VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWNAX и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор