Сравнение VWNAX с ES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Eversource Energy (ES).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или ES.
Основные характеристики
| VWNAX | ES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.39% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 31.88% | 18.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | -6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | -1.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.94% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 19.33 | 2.24 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 6.88% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 24.45% |
| Макс. просадка | -57.51% | -65.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -28.57% |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и ES составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и ES
С начала года, VWNAX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 10.94% против 5.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNAX c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и ES
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ES в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.60% | 1.72% | 1.70% | 1.26% | 1.38% | 2.20% | 2.70% | 2.09% | 2.57% | 2.49% | 2.42% | 2.08% |
ES Eversource Energy | 4.59% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и ES
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и ES
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 3.54%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.