PortfoliosLab logo
Сравнение VWNAX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNAX и ES составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.32%
617.85%
VWNAX
ES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.21

ES:

0.07

Коэф-т Сортино

VWNAX:

-0.14

ES:

0.26

Коэф-т Омега

VWNAX:

0.97

ES:

1.03

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.18

ES:

0.05

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.57

ES:

0.20

Индекс Язвы

VWNAX:

7.25%

ES:

8.39%

Дневная вол-ть

VWNAX:

19.82%

ES:

23.92%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

ES:

-65.47%

Текущая просадка

VWNAX:

-15.23%

ES:

-30.24%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 3.07% против 5.09% соответственно.


VWNAX

С начала года

-3.74%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-5.03%

5 лет

9.12%

10 лет

3.07%

ES

С начала года

3.15%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-10.25%

1 год

0.82%

5 лет

-4.21%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и ES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNAX: -0.21
ES: 0.07
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNAX: -0.14
ES: 0.26
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNAX: 0.97
ES: 1.03
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNAX: -0.18
ES: 0.05
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNAX: -0.57
ES: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ES равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.07
VWNAX
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и ES

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ES в 4.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
ES
Eversource Energy
4.95%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и ES

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-30.24%
VWNAX
ES

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и ES

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
11.21%
VWNAX
ES