PortfoliosLab logo
Сравнение VWNAX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.39%
331.53%
VWNAX
VMVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.25

VMVAX:

0.32

Коэф-т Сортино

VWNAX:

-0.20

VMVAX:

0.56

Коэф-т Омега

VWNAX:

0.96

VMVAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.22

VMVAX:

0.29

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.68

VMVAX:

1.00

Индекс Язвы

VWNAX:

7.32%

VMVAX:

5.26%

Дневная вол-ть

VWNAX:

19.82%

VMVAX:

16.56%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

VWNAX:

-15.17%

VMVAX:

-11.21%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 3.02% против 7.70% соответственно.


VWNAX

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-4.51%

5 лет

9.13%

10 лет

3.02%

VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.12%

5 лет

14.53%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNAX и VMVAX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNAX: -0.25
VMVAX: 0.32
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNAX: -0.20
VMVAX: 0.56
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNAX: 0.96
VMVAX: 1.08
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNAX: -0.22
VMVAX: 0.29
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWNAX: -0.68
VMVAX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.32
VWNAX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VMVAX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VMVAX в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VMVAX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.17%
-11.21%
VWNAX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VMVAX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
11.85%
VWNAX
VMVAX