PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNAX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с VMVAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или VMVAX.

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.10

VMVAX:

0.46

Коэф-т Сортино

VWNAX:

0.06

VMVAX:

0.85

Коэф-т Омега

VWNAX:

1.01

VMVAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.05

VMVAX:

0.48

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.14

VMVAX:

1.57

Индекс Язвы

VWNAX:

7.84%

VMVAX:

5.62%

Дневная вол-ть

VWNAX:

20.03%

VMVAX:

16.71%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

VWNAX:

-10.37%

VMVAX:

-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 3.52% против 8.15% соответственно.

VWNAX

С начала года

1.77%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-2.05%

5 лет

10.51%

10 лет

3.52%

VMVAX

С начала года

0.90%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

-4.96%

1 год

7.56%

5 лет

16.55%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNAX и VMVAX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VMVAX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VMVAX в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.73%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.30%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VMVAX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VMVAX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...