Хотите диверсифицировать портфель помимо VWITX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VWITX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VWITX
24 фондов имеют низкую корреляцию с VWITX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.14 | 0.21 | 86 | Municipal Bonds | VWITX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.03 | 0.18 | 0.23 | 88 | Municipal Bonds | VWITX vs DMREX | |
| Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 52 | Large Cap Blend Equities | VWITX vs VGIAX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 92 | Small Cap Blend Equities | VWITX vs VSTCX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VWITX vs VFIAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VWITX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — M&T Bank Corporation (MTB) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&T Bank Corporation | 0.05 | 0.02 | -0.02 | 83 | Financial Services | |
| Delta Air Lines, Inc. | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 89 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит VWITX
Добавьте VWITX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWITX