PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VCADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWALXVCADX
Дох-ть с нач. г.3.42%1.60%
Дох-ть за 1 год11.25%6.81%
Дох-ть за 3 года-0.32%0.25%
Дох-ть за 5 лет1.65%1.33%
Дох-ть за 10 лет3.21%2.30%
Коэф-т Шарпа2.652.35
Коэф-т Сортино4.043.66
Коэф-т Омега1.641.56
Коэф-т Кальмара0.961.08
Коэф-т Мартина13.078.96
Индекс Язвы0.85%0.76%
Дневная вол-ть4.20%2.90%
Макс. просадка-17.74%-11.16%
Текущая просадка-1.72%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWALX и VCADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VCADX

С начала года, VWALX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
1.98%
VWALX
VCADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VCADX

И VWALX, и VCADX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.07
VCADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCADX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCADX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCADX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCADX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCADX, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.96

Сравнение коэффициента Шарпа VWALX и VCADX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.35
VWALX
VCADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VCADX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VCADX в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.82%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VCADX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VCADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.32%
VWALX
VCADX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VCADX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
1.36%
VWALX
VCADX