PortfoliosLab logo
Сравнение VWALX с VCADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWALX и VCADX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.75%
102.71%
VWALX
VCADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWALX:

0.19

VCADX:

0.33

Коэф-т Сортино

VWALX:

0.28

VCADX:

0.46

Коэф-т Омега

VWALX:

1.05

VCADX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VWALX:

0.18

VCADX:

0.34

Коэф-т Мартина

VWALX:

0.69

VCADX:

1.26

Индекс Язвы

VWALX:

1.72%

VCADX:

1.12%

Дневная вол-ть

VWALX:

6.21%

VCADX:

4.26%

Макс. просадка

VWALX:

-17.74%

VCADX:

-11.16%

Текущая просадка

VWALX:

-4.63%

VCADX:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VCADX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.01% соответственно.


VWALX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.94%

1 год

1.28%

5 лет

1.95%

10 лет

2.68%

VCADX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-0.73%

1 год

1.42%

5 лет

1.12%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VCADX

И VWALX, и VCADX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCADX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWALX и VCADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWALX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWALX: 0.19
VCADX: 0.33
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWALX: 0.28
VCADX: 0.46
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWALX: 1.05
VCADX: 1.08
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWALX: 0.18
VCADX: 0.34
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWALX: 0.69
VCADX: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VCADX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.33
VWALX
VCADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VCADX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VCADX в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.01%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.99%2.86%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VCADX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VCADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-2.72%
VWALX
VCADX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VCADX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
3.27%
VWALX
VCADX