Сравнение VUSUX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или BLV.
Основные характеристики
| VUSUX | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.46% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 13.15% |
| Дох-ть за 3 года | -11.20% | -8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.24% | -2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.37% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 1.61 | 2.58 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 12.14% |
| Макс. просадка | -51.18% | -38.29% |
| Текущая просадка | -42.86% | -26.34% |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и BLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и BLV
С начала года, VUSUX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -1.37% против 1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и BLV
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSUX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и BLV
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BLV в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.90% | 3.42% | 3.03% | 1.97% | 2.10% | 2.63% | 2.92% | 2.74% | 2.96% | 2.99% | 2.96% | 3.53% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.43% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и BLV
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и BLV
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.