PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и BLV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VUSUX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

-0.04

BLV:

0.01

Коэф-т Сортино

VUSUX:

-0.05

BLV:

0.02

Коэф-т Омега

VUSUX:

0.99

BLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

-0.03

BLV:

-0.02

Коэф-т Мартина

VUSUX:

-0.18

BLV:

-0.09

Индекс Язвы

VUSUX:

7.13%

BLV:

5.97%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.06%

BLV:

11.71%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

VUSUX:

-45.11%

BLV:

-29.44%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -1.79% против 1.18% соответственно.


VUSUX

С начала года

-0.02%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-0.32%

3 года

-5.63%

5 лет

-10.46%

10 лет

-1.79%

BLV

С начала года

-0.33%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-2.62%

1 год

0.14%

3 года

-2.42%

5 лет

-5.26%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Bond ETF

Сравнение комиссий VUSUX и BLV

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и BLV

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BLV в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.31%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.76%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и BLV

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и BLV

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...