PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
2.33%
VUSUX
BLV

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -1.70% против 1.41% соответственно.


VUSUX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

-7.30%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

BLV

С начала года

-2.16%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

2.33%

1 год

6.34%

5 лет (среднегодовая)

-3.01%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


VUSUXBLV
Коэф-т Шарпа0.370.54
Коэф-т Сортино0.610.83
Коэф-т Омега1.071.10
Коэф-т Кальмара0.110.19
Коэф-т Мартина0.921.39
Индекс Язвы5.43%4.56%
Дневная вол-ть13.54%11.81%
Макс. просадка-51.18%-38.29%
Текущая просадка-44.10%-27.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и BLV

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VUSUX и BLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.340.54
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.570.83
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.10
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.100.19
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.841.39
VUSUX
BLV

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
0.54
VUSUX
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и BLV

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BLV в 4.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.53%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и BLV

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
-27.82%
VUSUX
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и BLV

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.65%
VUSUX
BLV