Сравнение VUSUX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.32% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.20% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- -0.83%
BLV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и BLV
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSUX vs. BLV — Ранг доходности на риск
VUSUX
BLV
Сравнение VUSUX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.24 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и BLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и BLV
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BLV в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.73% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и BLV
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -38.29% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -6.89% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -36.27% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -38.29% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -24.59% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -9.37% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.84% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и BLV
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.68% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 5.50% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 9.77% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.98% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 11.99% | +1.80% |