PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VGSH составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
21.72%
VUSUX
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.38

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.61

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.07

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.11

VGSH:

6.35

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.76

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

VUSUX:

6.68%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.18%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VUSUX:

-43.69%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -1.92% против 1.50% соответственно.


VUSUX

С начала года

2.58%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.01%

5 лет

-10.34%

10 лет

-1.92%

VGSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.25%

5 лет

1.20%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VGSH

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.38
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSUX: 0.61
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.07
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.11
VGSH: 6.35
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSUX: 0.76
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
3.76
VUSUX
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VGSH

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.17%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VGSH

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.69%
0
VUSUX
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VGSH

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
0.63%
VUSUX
VGSH