PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
2.92%
VUSUX
VGSH

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -1.70% против 1.26% соответственно.


VUSUX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

-7.30%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

VGSH

С начала года

3.35%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

2.94%

1 год

4.95%

5 лет (среднегодовая)

1.26%

10 лет (среднегодовая)

1.26%

Основные характеристики


VUSUXVGSH
Коэф-т Шарпа0.372.65
Коэф-т Сортино0.614.24
Коэф-т Омега1.071.56
Коэф-т Кальмара0.112.41
Коэф-т Мартина0.9213.15
Индекс Язвы5.43%0.38%
Дневная вол-ть13.54%1.87%
Макс. просадка-51.18%-5.70%
Текущая просадка-44.10%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VGSH

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VUSUX и VGSH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.372.65
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.614.24
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.56
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.112.41
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9213.15
VUSUX
VGSH

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
2.65
VUSUX
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VGSH

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VGSH в 4.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.15%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VGSH

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
-0.85%
VUSUX
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VGSH

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
0.41%
VUSUX
VGSH