PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VGSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.57%
2.60%
VUSUX
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

-0.47

VGSH:

2.31

Коэф-т Сортино

VUSUX:

-0.57

VGSH:

3.54

Коэф-т Омега

VUSUX:

0.94

VGSH:

1.47

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

-0.13

VGSH:

4.15

Коэф-т Мартина

VUSUX:

-1.05

VGSH:

10.10

Индекс Язвы

VUSUX:

5.88%

VGSH:

0.40%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.07%

VGSH:

1.74%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VUSUX:

-45.07%

VGSH:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -2.05% против 1.33% соответственно.


VUSUX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-5.31%

5 лет

-7.16%

10 лет

-2.05%

VGSH

С начала года

3.76%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.60%

1 год

3.92%

5 лет

1.33%

10 лет

1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VGSH

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.472.31
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.573.54
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.941.47
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.134.15
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.0510.10
VUSUX
VGSH

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47
2.31
VUSUX
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VGSH

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VGSH в 3.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.75%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.84%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VGSH

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.07%
-0.46%
VUSUX
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VGSH

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.90%
0.36%
VUSUX
VGSH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab