Сравнение VUSUX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.74% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.83%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и VGSH
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSUX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VUSUX
VGSH
Сравнение VUSUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.57 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 4.13 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.21 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 15.93 | -15.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.57 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.92 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.11 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и VGSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и VGSH
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и VGSH
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -5.70% | -40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -0.88% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -5.70% | -35.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -5.70% | -40.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -0.52% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -0.60% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.23% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и VGSH
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.52% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 0.84% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 1.44% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 1.96% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 1.57% | +12.21% |