PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с VGSH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или VGSH.

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VGSH составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

-0.06

VGSH:

3.18

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.14

VGSH:

5.31

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.02

VGSH:

1.70

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.01

VGSH:

5.64

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.06

VGSH:

15.70

Индекс Язвы

VUSUX:

7.09%

VGSH:

0.35%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.04%

VGSH:

1.69%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VUSUX:

-44.90%

VGSH:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -1.64% против 1.47% соответственно.

VUSUX

С начала года

0.37%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-1.19%

1 год

-0.19%

5 лет

-10.30%

10 лет

-1.64%

VGSH

С начала года

1.84%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.39%

5 лет

1.13%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSUX и VGSH

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VGSH

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VGSH в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.29%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VGSH

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VGSH

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...