Сравнение VUSUX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или VGSH.
Основные характеристики
| VUSUX | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.46% | 3.40% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 5.47% |
| Дох-ть за 3 года | -11.20% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.24% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.37% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.61 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 1.91% |
| Макс. просадка | -51.18% | -5.70% |
| Текущая просадка | -42.86% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и VGSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и VGSH
С начала года, VUSUX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -1.37% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и VGSH
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и VGSH
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.90% | 3.42% | 3.03% | 1.97% | 2.10% | 2.63% | 2.92% | 2.74% | 2.96% | 2.99% | 2.96% | 3.53% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и VGSH
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и VGSH
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.