Хотите диверсифицировать портфель помимо VTV? У ETF ниже самая низкая корреляция с VTV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTV.
Лучшие диверсификаторы для VTV
273 ETF имеют низкую корреляцию с VTV (менее 0.3), из них 33 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.30, почти не изменилась с -0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | -0.28 | -0.28 | 61 | Inverse Equities, Leveraged Equities | VTV vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.27 | — | — | 69 | Derivative Income | VTV vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.23 | -0.09 | -0.06 | 67 | Leveraged Currency | VTV vs YCS | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.21 | -0.06 | — | 53 | Options Trading | VTV vs CAOS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.18 | -0.02 | 0.15 | 58 | Oil & Gas | VTV vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Sunoco LP (SUN) (Energy), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunoco LP | 0.05 | 0.26 | 0.35 | 86 | Energy | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.05 | 0.23 | 0.30 | 82 | Technology | |
| AppLovin Corporation | 0.06 | 0.18 | 0.26 | 59 | Communication Services | |
| Altria Group, Inc. | 0.07 | 0.26 | 0.37 | 77 | Consumer Defensive | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.08 | 0.23 | 0.30 | 86 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTV
Добавьте VTV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTV