Хотите диверсифицировать портфель помимо VTV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VTV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTV
256 ETF имеют низкую корреляцию с VTV (менее 0.3), из них 40 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.26 | — | — | 58 | Derivative Income | VTV vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.05 | 0.13 | 54 | Oil & Gas | VTV vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.20 | -0.03 | 0.12 | 72 | Oil & Gas | VTV vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.09 | -0.05 | 56 | Leveraged Currency | VTV vs YCS | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.14 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | VTV vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.38 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | 0.04 | 0.26 | 0.38 | 65 | Energy | |
| UiPath Inc. | 0.05 | 0.33 | 0.35 | 55 | Technology | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.05 | 0.19 | 0.23 | 79 | Energy | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.06 | 0.23 | 0.30 | 91 | Technology | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.06 | 0.23 | 0.30 | 84 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTV
Добавьте VTV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTV