Сравнение VTV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VTV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или SPYV.
Корреляция
Корреляция между VTV и SPYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTV и SPYV
Основные характеристики
VTV:
1.90
SPYV:
1.51
VTV:
2.70
SPYV:
2.16
VTV:
1.34
SPYV:
1.27
VTV:
2.69
SPYV:
1.89
VTV:
8.15
SPYV:
5.43
VTV:
2.46%
SPYV:
2.83%
VTV:
10.57%
SPYV:
10.22%
VTV:
-59.27%
SPYV:
-58.45%
VTV:
-1.91%
SPYV:
-3.98%
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции SPYV немного отстают с 10.16%.
VTV
4.77%
2.85%
6.95%
17.94%
10.81%
10.39%
SPYV
3.07%
2.07%
4.69%
13.26%
10.93%
10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и SPYV
И VTV, и SPYV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTV и SPYV
VTV
SPYV
Сравнение VTV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и SPYV
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что сопоставимо с доходностью SPYV в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.22% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и SPYV
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и SPYV
Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.