PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.48%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции SPYV немного отстают с 11.90%.

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between VTV and SPYV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VTV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и SPYV

Секторы
VTV
SPYV

Финансовые услуги

22.3%
14.7%

Здравоохранение

14.5%
11.6%

Промышленность

14.0%
10.6%

Технологии

13.4%
21.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.2%

Энергетика

8.1%
7.4%

Коммунальные услуги

5.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Сырьевые материалы

3.1%
3.4%

Недвижимость

2.8%
3.3%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

VTV
14.5%
SPYV
11.6%

Промышленность

VTV
14.0%
SPYV
10.6%

Технологии

VTV
13.4%
SPYV
21.2%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
SPYV
9.2%

Энергетика

VTV
8.1%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
SPYV
4.4%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
SPYV
10.9%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
SPYV
3.2%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
SPYV
3.4%

Недвижимость

VTV
2.8%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYDSPYV с AVLV

Доходность на риск

VTV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.17

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.05

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.43

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

13.16

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTV и SPYV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-58.45%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.22%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-17.54%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.89%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-36.89%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.72%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и SPYV

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.98%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.04%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

9.84%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.40%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.94%

-0.27%

Сравнение комиссий VTV и SPYV

И VTV, и SPYV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и SPYV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTV and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.52%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.48% vs 11.90% for SPYV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV and SPYV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.70% for SPYV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор