Сравнение VTV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VTV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или SPYV.
Основные характеристики
| VTV | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.86% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 22.11% | 24.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 9.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.47% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 10.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 9.96% | 10.76% |
| Макс. просадка | -59.27% | -58.45% |
| Current Drawdown | -0.09% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VTV и SPYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTV и SPYV
С начала года, VTV показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.68%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTV – 10.42% и акции SPYV – 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и SPYV
И VTV, и SPYV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и SPYV
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPYV в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.36% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и SPYV
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и SPYV
Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 2.29% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.