PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while VOOV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.49%/yr vs 11.86%/yr for VOOV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 12.49% против 11.86% соответственно.

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between VTV and VOOV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VTV and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и VOOV

Секторы
VTV
VOOV

Финансовые услуги

22.3%
15.0%

Здравоохранение

14.5%
11.6%

Промышленность

14.0%
11.0%

Технологии

13.4%
19.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.5%

Энергетика

8.1%
7.6%

Коммунальные услуги

5.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Недвижимость

2.8%
3.4%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VOOV
15.0%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VOOV
11.6%

Промышленность

VTV
14.0%
VOOV
11.0%

Технологии

VTV
13.4%
VOOV
19.0%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VOOV
9.5%

Энергетика

VTV
8.1%
VOOV
7.6%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VOOV
4.6%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VOOV
11.1%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VOOV
3.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VOOV
3.5%

Недвижимость

VTV
2.8%
VOOV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVEVOOV с COWZ

Доходность на риск

VTV vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.32

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.23

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.65

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

13.95

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.32

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VTV и VOOV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-37.31%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.27%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-17.55%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-18.10%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-37.31%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.84%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VOOV

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.12%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

9.86%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.46%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.94%

-0.28%

Сравнение комиссий VTV и VOOV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VOOV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTV and VOOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 11.86% for VOOV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.66% for VOOV.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.07% for VOOV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор