PortfoliosLab logo
Сравнение VTMNX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и VIGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.70%
880.69%
VTMNX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.65

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

VTMNX:

1.00

VIGIX:

0.95

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.14

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.81

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

VTMNX:

2.38

VIGIX:

2.24

Индекс Язвы

VTMNX:

4.50%

VIGIX:

6.42%

Дневная вол-ть

VTMNX:

16.43%

VIGIX:

25.34%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VTMNX:

-0.60%

VIGIX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 14.24% соответственно.


VTMNX

С начала года

10.13%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.39%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

VIGIX

С начала года

-8.09%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.11%

5 лет

17.28%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и VIGIX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMNX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMNX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMNX: 0.65
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMNX: 1.00
VIGIX: 0.95
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMNX: 1.14
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMNX: 0.81
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTMNX: 2.38
VIGIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.57
VTMNX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и VIGIX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и VIGIX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-11.79%
VTMNX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) составляет 10.36%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
17.11%
VTMNX
VIGIX