PortfoliosLab logo
Сравнение VTMNX с BRGNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и BRGNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и BRGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.26%
347.81%
VTMNX
BRGNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.71

BRGNX:

0.53

Коэф-т Сортино

VTMNX:

1.07

BRGNX:

0.87

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.14

BRGNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.88

BRGNX:

0.55

Коэф-т Мартина

VTMNX:

2.59

BRGNX:

2.25

Индекс Язвы

VTMNX:

4.50%

BRGNX:

4.65%

Дневная вол-ть

VTMNX:

16.43%

BRGNX:

19.62%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

BRGNX:

-34.59%

Текущая просадка

VTMNX:

-0.78%

BRGNX:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BRGNX с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям BRGNX по среднегодовой доходности: 5.31% против 10.65% соответственно.


VTMNX

С начала года

9.93%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

5.28%

1 год

10.70%

5 лет

11.89%

10 лет

5.31%

BRGNX

С начала года

-6.52%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.05%

5 лет

15.36%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и BRGNX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BRGNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRGNX: 0.12%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMNX и BRGNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMNX c BRGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMNX: 0.71
BRGNX: 0.53
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMNX: 1.07
BRGNX: 0.87
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMNX: 1.14
BRGNX: 1.13
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMNX: 0.88
BRGNX: 0.55
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMNX: 2.59
BRGNX: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BRGNX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и BRGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.53
VTMNX
BRGNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и BRGNX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BRGNX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.24%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и BRGNX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки BRGNX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и BRGNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-10.79%
VTMNX
BRGNX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и BRGNX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) составляет 10.42%, в то время как у iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
14.30%
VTMNX
BRGNX