Хотите диверсифицировать портфель помимо VTMGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTMGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTMGX.
Лучшие диверсификаторы для VTMGX
14 фондов имеют низкую корреляцию с VTMGX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.03 | -0.06 | -0.02 | 62 | Long-Short | VTMGX vs VMNFX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.01 | 0.22 | 0.35 | 58 | Energy Equities | VTMGX vs VENAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.01 | 0.26 | 0.38 | 79 | Energy Equities | VTMGX vs FSENX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 100 | Multistrategy | VTMGX vs SRRIX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VTMGX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTMGX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTMGX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.07 | 0.12 | 0.20 | 69 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.05 | 0.11 | 0.25 | 76 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.04 | 0.13 | 0.25 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.03 | 0.13 | 0.26 | 83 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.02 | 0.24 | 0.34 | 69 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTMGX
Добавьте VTMGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTMGX