Хотите диверсифицировать портфель помимо VTMGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTMGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTMGX.
Лучшие диверсификаторы для VTMGX
11 фондов имеют низкую корреляцию с VTMGX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.13 | -0.12 | -0.13 | 84 | Multistrategy | VTMGX vs QSPIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 96 | Long-Short | VTMGX vs VMNFX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.01 | 0.23 | 0.36 | 76 | Energy Equities | VTMGX vs FSENX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 100 | Multistrategy | VTMGX vs SRRIX | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 54 | Commodities | VTMGX vs PCRIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTMGX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTMGX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.12 | 0.07 | 0.16 | 80 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | 0.07 | 0.24 | 69 | Energy | |
| Waste Management, Inc. | -0.11 | 0.10 | 0.21 | 56 | Industrials | |
| Devon Energy Corporation | -0.10 | 0.13 | 0.29 | 76 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.10 | 0.11 | 0.27 | 82 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTMGX
Добавьте VTMGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTMGX