Хотите диверсифицировать портфель помимо VTIPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTIPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTIPX
17 фондов имеют низкую корреляцию с VTIPX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.07, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VTIPX vs VFIAX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha... | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 70 | Large Cap Blend Equities | VTIPX vs VTSAX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 65 | Energy Equities | VTIPX vs VENAX | |
| Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 55 | Diversified Portfolio | VTIPX vs VWELX | |
| T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 78 | High Yield Bonds | VTIPX vs PRCPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTIPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VTIPX
Добавьте VTIPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTIPX